模型不确定性下的最优货币政策研究

图书标准信息

• 作者 蔡洋萍 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2011-05
• 版次 1
• ISBN 9787504958891
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 234页
• 字数 254千字
• 丛书 金融博士论丛·第十四辑

【内容简介】

　　进入21世纪以来，我国经济不断处于过热、冷却交替运行的状态，具体表现为资产价格膨胀、对外贸易摩擦加剧、人民币面临升值压力等多种矛盾，导致我国央行货币政策操作频繁，但是央行频繁且力度较大的准备金调控等操作的收效却并不突出。笔者认为我国货币政策操作效果不明显的根本原因在于我国货币政策操作中存在货币供应量和汇率并存的双重名义锚，货币供应量已不再适合继续充当货币政策中介目标，我国的最优货币政策应向通货膨胀目标制过渡。传统的最优货币政策分析框架--凯恩斯模型，是从模型确定的角度来考虑的，即前提假设条件是“确定性假说”，但这种假设与现实是不符的，因为模型结构能否真实地反映现实经济状况存在着不确定性。因此，《模型不确定性下的最优货币政策研究》重点从模型不确定性的角度分析了我国最优货币政策的选择问题。

【作者简介】

蔡洋萍，女，1982年1月出生，博士，2010年毕业于湖南大学金融学专业，现执教于湖南农业大学经济学院。其主要研究方向为宏观调控、货币政策、金融监管等领域，并在CSSCI等刊物上发表论文十余篇，部分论文被人大复印资料全文转载。

【目录】

1 绪论

1．1 研究背景及意义

1．2 研究思路、技术路线及研究方法

1．3 研究内容及创新点

2 货币政策规则综述

2．1 规则与相机抉择

2．2 货币政策目标规则

2．2．1 汇率目标制

2．2．2 货币供应量目标制

2．2．3 名义收入目标制

2．2．4 通货膨胀目标制

2．3 货币政策工具规则

2．3．1 基础货币规则

2．3．2 泰勒规则

2．4 通货膨胀目标制——规则与相机抉择的收敛解

2．5 本章小结

3 模型不确定性的公理化基础

3．1 单一主观概率理论及其困境

3．1．1 单一主观概率理论——SEU

3．1．2 单一主观概率理论面临的困境

3．2 多主观概率理论的提出

3．2．1 不确定性（模糊性）厌恶

3．2．2 多主观概率理论——MMEU

3．3 多主观概率理论的应用——HS模型不确定性理论

3．3．1 HS模型不确定性理论的基本要素

3．3．2 HS模型不确定性理论的具体展开

3．4 对HS模型不确定性理论的扩展

3．5 模型不确定性的相关研究

3．5．1 基于贝叶斯方法的模型不确定性应用研究

3．5．2 基于稳健控制方法的模型不确定性应用研究

3．6 模型不确定性理论的评价

3．7 本章小结

4 封闭经济中模型不确定性下的最优货币政策

4．1 新凯恩斯模型

4．1．1 前瞻性模型

4．1．2 混合性模型

4．2 货币政策目标体系

4．2．1 货币政策目标

4．2．2 通货膨胀目标制下的货币政策目标函数

4．3 封闭经济中模型不确定性下的最优货币政策

4．3．1 模型不确定性下决策者的动态优化问题

4．3．2 稳健性控制问题

4．3．3 最优条件

4．3．4 求解模型

4．4 本章小结

5 开放经济中模型不确定性下的最优货币政策

5．1 模型不确定性下的货币政策决策

5．1．1 开放经济中的新凯恩斯模型

5．1．2 模型不确定性下决策者的动态优化问题

5．1．3 稳健性控制问题

5．1．4 最优条件

5．2 求解模型

5．2．1 求解最坏情况模型

5．2．2 求解近似模型

……

6 模型不确定性下我国最优货币政策模拟

7 模型不确定性存在的证据：利率平滑操作机制

8 我国货币政策操作框架的选择与改革

结论及研究展望

附录

参考文献

后记