金融数学引论
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北京朝阳
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作者严加安著
出版社科学出版社
ISBN9787030749932
出版时间2023-03
装帧平装
开本其他
定价128元
货号4364998
上书时间2025-01-01
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商品详情
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目录
本书由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论, 着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用, 内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型、Black-Scholes模型及其修正、奇异期权的定价和对冲、It?过程和扩散过程模型、利率期限结构模型、最优投资组合与投资-消费策略、静态风险度量。本书第四章系统讲述了It?随机分析理论, 这是金融数学中鞅方法的理论基础。该章内容可以作为概率论研究生学习It?随机分析的简明教材。
内容摘要
作者在第一版的基础上增加了给予半鞅随机分析理论的金融数学，共四章（11-14章），包括了作者近期新的研究成果。11章节，主要介绍半鞅随机分析和半鞅模型市场中的基本概念和记号，然后在等价鞅测度架构下建立Kramkov的科选分解定离一个版本，给出超对冲成本的一个不依赖计价单位的表达式，以及可达未定权益和市场完备性的不依赖计价单位的刻画。第12章，对Kramkov和Schachermayer在等价局部鞅测度设定下提出的最有投资的图对偶方法进行综述，然后介绍了一个不依赖于计价单位且基于原始概率的金融市场框架，介绍两种基于效用的期权定价方法。第13章，提出了鞅测度方法。第14张，给出有levy过程或者跳扩散性过程驱动的模型中的兹有增长投资组合的表达式。
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