操作风险管理“中国化”探索

 《操作风险管理“中国化”探索(中国商业银行操作风险研究)》分为四个部分，共11章。部分是操作风险的理论与方法，包括第1-3章。主要针对操作风险的理论演化进行了详细梳理，之后对操作风险的计量方法进行了深入的分析和阐述，尤其是对商业银行在实施操作风险资本计量的高级法 (AMA)中必须面对的困难和现实问题进行了分析和归纳。 第二部分是操作风险管理的实践与比较，包括第4-6章。主要内容是通过对商业银行的操作风险损失现状与管理实践分析，在介绍了包括美国、中国香港及中国大陆在内的部分监管当局对于操作风险的监管要求的基础上，阐明了中国商业银行操作风险管理的难点，以及与国际先进经验相比的不足之处。 第三部分提出了操作风险管理“中国化”命题并进行了初步的论证，包括第7-10章。主要内容是在三个方面对“中国化”命题进行了阐述，一是在操作风险资本计量高级法上，开创性地提出了中国商业银行采取“三步走” 路径科学推进、全面实践高级计量法的可行思路，并对高级计量法建模中可能遇到的数据和模型挑战进行了分析并提出相应对策。在大量损失数据的基础上对内部度量法和损失分布法进行探索性的实证演示。二是在当前商业银行信息科技与IT风险管理中，指出信息科技风险是当前操作风险的重要表现形式和引致诱因，管理信息科技风险须深入运用操作风险管理的框架、流程和工具，并将其纳入全面风险管理体系，从而提升信息科技风险的管理水平。三是总结归纳了中国商业银行进行操作风险管理的一般经验，提出以“风险为本”、“流程导向”和“全员参与”的理念进行中国商业银行操作风险管理框架构建和流程再造。 第四部分是本书的思想要点，基于前述研究与分析，明确提出了操作风险管理“中国化”概念及其在未来做好操作风险管理“中国化”应服从的“ 四个坚持”。即：一是坚持国际先进经验与中国实际情况的结合，这是做到操作风险管理“中国化”的态度；二是坚持资本计量方法与流程管理方法的结合，这是做到操作风险管理“中国化”的路径；三是坚持制度建设与行为管理的结合，这是做到操作风险管理“中国化”的方法；四是坚持内部管理与外部监管的结合，这是做到操作风险管理“中国化”的保证。 总体而言，本书着重关注“三个结合”，即：操作风险管理模式与管理文化的结合、操作风险计量与管理的结合以及操作风险管理的前瞻性、国际性与中国本土化的结合。在这“三个结合”方面进行了初步尝试，力求使本书在“实”和“新”方面有所突破，为下一步向着“难”和“深”的方向继续研究操作风险管理创新奠定基础。 《操作风险管理“中国化”探索(中国商业银行操作风险研究)》由阎庆民著。

 阎庆民，中国银监会上海监管局局长。经济学博士、管理学博士。研究员，教授。曾任中国人民银行银行一司副司长(正局级)、中国银监会银行监管一部主任、党委组织部部长兼人事部主任。现在被聘为中国人民大学等五所高校兼职教授，已发表百余篇学术论文，出版专著5本。现特聘为中国金融学会常务理事、享受国务院特殊津贴专家，中国金融四十人论坛成员，十一届全国政协委员、十届全国青联常委。

序言
 内容简介Ⅰ
 楔子
 第一部分 理论与方法
 第一章 操作风险的研究现状
 第二章 操作风险资本计量的方法与评价
 第三章 高级计量法（AMA）的应用要求
 第二部分 实践与比较
 第四章 商业银行操作风险的管理实践
 第五章 操作风险监管的国际比较
 第六章 操作风险的现状特征及管理难点
 第三部分 操作风险管理"中国化"的探索
 第七章 中国商业银行实施高级计量法的路径设计
 第八章 中国商业银行操作风险高级计量法实证分析
 第九章 中国商业银行的信息科技风险管理
 第十章 中国商业银行操作风险管理的理念总结
 第四部分 结论
 第十一章 操作风险管理"中国化"的总结和思考
 展望
 附件
 附件1 稳健操作风险管理的原则
 附件2 操作风险高级计量法监管指引
 参考文献
 附录一 中国金融40人论坛简介
 附录二 中国金融40人论坛组织架构与成员名单（2012年）
 

　　操作风险是一项自银行开展经营活动以来就存在的古老风险，但却长期没有被完整地纳入银行风险管理框架内，甚至难以得到一个全面的定义。20世纪90年代以来，全球经济一体化进程加速、金融管制日益放松、金融技术日新月异，银行的经营规模越来越大、业务更加复杂，操作风险给银行业带来的危害愈发凸显。全球很多银行出现了由于操作风险造成的损失事件，且造成损失的金额和影响巨大，甚至不乏一些看似稳健运营的银行由于操作风险损失事件引发破产的案例。
　　 　　《操作风险管理“中国化”探索：中国商业银行操作风险研究》力图在全面梳理操作风险研究与管理发展脉落的基础上，将当前新的国际监管和实践经验与中国实际相结合，探索出一套具有中国特色的操作风险管理方法，在操作风险管理“中国化”这个命题上提出一些可供中国银行业借鉴的操作风险管理理念、思路和做法。

 《操作风险管理“中国化”探索(中国商业银行操作风险研究)》一书既凝结了作者阎庆民对银行工作的深入思考，又有理论高度，读后令人耳目一新。该书在学习借鉴国际先进监管理念和有益经验的基础上，立足中国国情，探索适合中国商业银行的操作风险管理模式，可以说填补了商业银行操作风险管理研究领域的一项空白。该书以广阔的视野拓展了操作风险研究领域，提出风险为本、流程导向、全员参与的操作风险管理理念，提出操作风险管理模式要与银行管理文化相结合，操作风险定量分析资本计量要与定性判断流程管理相结合，操作风险管理技术要与制度建设行为管理相结合，提出中国商业银行操作风险管理的重点领域和关键环节，以及提升操作风险管理的路线图。