保险风险模型的分红与破产分析
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北京朝阳
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作者刘章著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509681954
出版时间2021-10
装帧平装
开本16开
定价68元
货号11326899
上书时间2024-09-28
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商品详情
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作者简介
刘章，1981年生，安徽毫州人，理学博士，江西农业大学计算机与信息工程学院副教授。“大北农教学精英奖”获得者，科研学术之星。主要研究领域为保险风险理论、金融数学与保险精算理论等。主持或承担省部级以上科研项目10余项；在Applied Mathematics and Computation、Communications in Statistics-Simulation and Computation、Entropy等数学与统计学优秀期刊上发表论文20余篇。
目录
部分 保险精算中的分红与破产问题
章 保险风险模型的分红与破产问题
节 破产时刻与分红策略
第二节 Levy过程
第三节 尺度函数
第二章 本书的内容与安排
第二部分 对偶模型的分红与破产问题
第三章 带扩散扰动的对偶风险模型的分红与破产问题
节 引言
第二节 扰动对偶风险模型在阈值策略下的分红
第三节 总分红现值期望函数的 新方程
第四节 随机收入变量序列服从指数分布时的分红
第五节 本章小结
第四章 跳扩散对偶风险模型在混合策略下的分红及相关问题
节 引言
第二节 混合策略下的带扰动对偶风险过程
第三节 对V(x；b)的分析
第四节 对Φ(x；b)的分析
第五节 主要结果的数值解
第六节 本章小结
第三部分 Levy过程驱动的保险风险模型的分红与破产问题
第五章 谱负Levy过程在回撤时间之前的分红及相关问题
节 引言
第二节 带回撤时间的谱负Levy过程
第三节 对Vk(x)的分析
第四节 红利现值的Laplace变换
第五节 两个例子
第六章 谱负Levy过程在棘轮策略下的分红及相关问题
节 引言
第二节 棘轮策略下的谱负Levy过程
第三节 对Vξ(x)的分析
第四节 b*满足的条件
第五节 两个特殊Levy风险过程
第四部分 带跳保险风险模型的分红与破产问题总结
第七章 分红与破产及相关问题
节 研究总结
第二节 相关问题
第八章 尺度函数的 多性质与应用
节 W(q)与Z(q)的 多性质
第二节 第二尺度函数的应用
第九章 研究展望
参考文献
后记
精彩内容
近年来，对保险风险模型中分红、破产及相关问题的研究一直是金融与保险精算数学及相关领域的研究热点，其经典的研究方法是将保险公司运行过程或其他商业活动中的控制变量（如初始资本、保费收入、索赔额等）用某个随机过程来模拟，着重分析公司保证金盈余、分红、破产等相关指标的变化规律，以此为保险公司的长期稳定运营提供理论依据。早期，精算师专注于计算破产可能性的大小并以此评估公司面临的风险。De Finetti（1957）将 分红问题，即“寻求破产前总分红期望现值 化”引入风险理论后，“采用什么分红策略”以及“分红量的多少”逐渐成为保险风险理论研究的重要课题。基于此，本书考虑了若干保险风险模型，主要包括对偶风险模型和几类带跳保险风险模型等，研究了其在不同策略下的分红、破产及相关问题，研究变量包括总红利期望现值、破产时间的分布特征、回撤时间的分布特征、 阈值水平等。值得一提的是，本书的主要模型是通过Levy过程的尺度函数进行构建的。
媒体评论
本书主要介绍保险精算中有关分红与破产问题的分析以及计算方法。本书内容是在保险风险理论的基础上进行介绍的，因此，对本书感兴趣的读者，应对保险风险理论的知识有所了解。 本书可以作为保险精算、金融数学以及概率论数理统计专业的教学用书或参考用书。
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