金融危机情境下股票市场非线性动力学特征演化研究

图书标准信息

• 作者 李燕 著
• 出版社 西安交通大学出版社
• 出版时间 2021-04
• 版次 1
• ISBN 9787569318753
• 定价 94.00元
• 装帧 精装
• 开本 其他
• 页数 200页
• 字数 177千字

【内容简介】

对金融危机下股票市场复杂特征动态演化及异常突变行为的研究，有助于揭示股票市场的运行规律，为投资策略的制定、投资对象的选择及股票市场的风险管理提供参和借鉴。本书使用重构相空间理论及递归图方法，把一维股票价格时间序列嵌入高维相空间中，进而在一个拓扑质等价的高维相空间中通过分析向量轨迹的递归来研究股票市场系统的动力学行为特征。作者主要股票市场动力学特征的动态演化行为进行研究，尤其是从复杂科学的视角探讨金融危机的形成、深化及扩散过程中股票市场动力学特征的演化，解析金融危机传染的微观机制，深化对金融危机传染过程的认识，丰富应对金融危机传染问题的理论及实证方法，也为金融学研究范式的创新及转变提供借鉴。

【目录】

章绪论

节研究背景

第二节研究的理论意义及应用价值

一、研究的理论意义

二、研究的应用价值

第三节创新点

第四节研究方路线

一、研究方法

二、研究路线

第五节主要研究内容及结构安排

第二章外研究现状及发展趋势

节复杂科学与金融理论发展

第二节递归图方法

一、递归图方法的理论基础

二、递归量化分析

三、递归图方法中的重要参数确定

四、递归图方法的应用

五、递归图方法的发展

第三节递归图方法在经济领域中的应用

第四节当前研究的不足

第三章全球股市有效的动态演化及量化比较研究

节引言

第二节递归图方法及递归熵

第三节全球主要股票市场的有效量化比较研究

第四节金融危机发生期间股票市场有效研究

第五节股票市场有效的周期动态演化分析

第六节本章小结

第四章股票市场崩盘前市场动力学特征异常突变时点检测研究

节引言

第二节相关工作

第三节研究方法

一、递归图lam指标

二、非线时间序列突变检测的启发式分割算法（bg算法）

第四节股票市场崩盘与市场动力学特征异常突变研究

一、股票市场崩盘前市场动力学特征分析

二、基于bg算法的崩盘前市场动力学特征突变时点检测

三、2008年金融危机发生期间全球股市动力学特征异常突变时点检测研究

四、a股市场2015年“千股跌停”式崩盘的市场动力学特征突变分析

第五节本章小结

第五章股票市场动力学特征相似度量方法

节引言

第二节高斯函数递归图及纹理特征分析

一、高斯函数递归图

二、递归图纹理特征相似分析

第三节数值分析

第四节本章小结

第六章基于动力学特征演化视角的适应市场说实证研究

节引言

第二节全球主要股票市场的动力学特征适应演化分析

一、全球主要股票市场的动力学特征分析

二、基于bg算法的股票市场动力学特征突变研究

三、中国沪深a股市场动力学特征变化分析

第三节本章小结

第七章金融危机发生期间危机传染及股市动力学特征联动研究

节引言

第二节相关工作

第三节构建市场动力学特征联动模式复杂网络方法

第四节数据分析

一、数据采集

二、危机发生期间股票市场动力学特征演化及突变分析

三、危机发生期间市场动力学特征联动模式复杂网络分析

第五节全球股市动力学特征复杂网络结构演化分析

一、相关工作

二、全球股市动力学特征网络结构动态演化分析

第六节本章小结

第八章研究结论与未来展望节研究结论

第二节研究局限及未来展望

参文献

附录

a联动模式加权复杂网络

b联动模式复杂网络中度值前30位的节点