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后危机时代风险管理

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作者(日)Tsuyoshi Oyama 著,顾锋强 译

出版社中国农业大学出版社

ISBN9787565505140

出版时间2013-03

装帧精装

开本16开

纸张胶版纸

定价68元

货号23228179

上书时间2024-07-13

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商品描述

作者简介】:

  Tsuyoshioyama自2008年9月起,担任日本东京普华永道Aarata事务所风险与控制解决方案部主任。在此之前,Oyama供职于日本银行长达20多年,离职前担任财务系统和银行考核部的副部长。在日本银行任职期间,他完成了多个项目,处理日本多家银行的坏账问题,领导了巴塞尔II在日本的实施,其中包括支柱2(经济资本管理)、内部评,以及高计量方法。截至2008年6月,他还是巴塞尔银行监管委员会中多个分会的成员。1994-1997年。担任国际货币基金组织政策开发和审查部副部长。同时他还是全球风险管理专业人士协会的区域联合主住。



目录】:

序致谢概述第1章  当前金融危机的来龙去脉  2007年夏季之前的环境  2007年夏季:序幕  2007年夏季之后:接踵而至的危机事件  2008年夏季及之后:全面爆发的危机  当前危机与日本银行危机之间的一些类似之处第2章本次金融危机综述  本次金融危机的具体成因  金融泡沫的产生及其破裂的诱因  使金融泡沫长期膨胀的因素  肆意发展的发放和分销模式  发放——分销模式的失败:信息不对称问题的膨胀  风险管理的神化  放大泡沫破裂冲击力的因素  支持风险市场化和社会化的市场基础设施和系统工作不正常  会计  披露  流动性  总体风险管理  宏观审慎政策第3章  反应:对策和建议  应对危机的建议:百花齐放  综观国际组织提出的各类建议  美国银行监管机构发表的声明(2007年3月)  国际资深监管领导人小组报告(2008年3月)  金融稳定性论坛报告(2008年4月)  巴塞尔银行监管委员会报告,2008年4月和6月;联合论坛,  2008年4月;全球金融体系委员会,2008年7月  瑞银报告(2008年4月),国际金融研究所报告(2008年8月)  英国金融服务管理局报告(2008年3月)  国际货币基金组织的全球金融稳定性报告(2008年10月)  几大国家中央银行提供的流动性(自2007年夏季开始)  国际组织所提建议的分类  对于这些建议的评估——似曾相识第4章  金融危机所突显出的各类问题  同样的错误为什么会一犯再犯?  风险概念模糊不清:准确理解风险价值法  风险价值法的假定条件  风险价值法所假定的世界:外部环境稳定的含义  计量压力水平:两个角度的不同理解  不同的角度所产生的影响  风险概念模糊不清:压力测试的限制和可能性  以风险价值法为中心的风险管理方式的救星:对于压力测试  的过高期望  压力测试概念的分类  压力测试究竟怎么了?  压力水平:从“水平频率”的角度看  金融机构应承担多高的压力水平?  风险价值法中的压力水平  经济资本管理中置信水平的困惑  隐形风险的处理  风险因子信息的搜集  风险管理方法  压力测试方法  以测量出的风险额和高管参与风险管理为基础的内部资本  充足评定程序(1CAAP)  流动性风险管理  损失分担的国家共识的形成  目前管理当局对危机的反应  压力水平:从“历史频率”角度看  从历史频率的角度寻求适当的压力水平  确定一致认可的历史频率并非易事  货币政策与宏观审慎政策之间的差别  不同风险类别风险评估方式的差别  不同风险类别压力测试的差别  巴塞尔Ⅱ要求的操作风险量化  操作风险量化需要假定的压力水平  保证压力情景的全面性和客观性  压力水平:流动性风险  监管当局和银行共担流动性风险管理的观点  公允价值会计方法相关的问题  市场流动性管理的问题  筹资流动性风险的问题  欧洲、美国和日本中央银行所使用方法的主要差别  分析压力背后的风险因素  操作风险管理的教训  根据原因分类风险因素的方法  假定风险控制内生的观点  建立一个持久的监管结构  监管当局需要采取的应对之策  金融危机和巴塞尔Ⅱ  评估危机的监管应对之策:支柱1  评估危机的监管应对之策:支柱2  评估危机的监管应对之策:支柱3  评估危机的监管应对之策:会计规则和外部评机构第5章  风险管理改革:基于危机的前车之鉴  风险管理改革概述  与卡什亚普(Kashyap)、拉扬(Rajan)、斯坦因(Stein)(2008)  的建议比较分析  改善个体机构的风险管理  风险因子识别:打破分割的重要性  对个体金融机构应对压力的有限能力的认知  由管理当局承担的压力(或者个体机构不能控制的压力)  如何在管理机构和金融机构之间进行损失分配  判断由管理当局承担的具体风险  管理当局与金融机构应对压力的准备  当前金融危机的类型  管理当局为应对危机而做的准备  个体金融机构的危机准备  适用审慎规则的行业范围  缔造金融交易的基础(会计制度和信息披露)  引入富有弹性的且主动的宏观审慎政策  关于顺周期性  亟须缓和信用周期波动的宏观审慎政策  政策目标  政策工具  实施政策的机构第6章  应对风险的战略反应:基于日本和亚洲的视角  亚洲国家的困境  日本银行危机、亚洲金融风暴与当前金融危机之间的差异  日本和亚洲国家不能将政策需求强加于欧美国家的原因  与世隔绝的日本金融业  日本:一个很少出现母国一东道国问题的罕见国家  隔绝的原因  日本和亚洲国家金融业的未来战略  从战略角度看金融业风险管理的重要性  亚洲的战略第7章  结论:建构后危机时代的风险管理  个体机构的风险管理  金融基础设施  宏观审慎的政策尾声  金融机构管制的加强  个体金融机构风险管理水平的提高  强化管理当局稳定金融系统所采取的举措  金融危机下损失根源分析缺乏  与规则接轨的风险管理惯例的异化  更加激励金融机构围绕规则行事并偏好更高的风险  对处于非中心国家(Non—Epicenter)的金融机构的错误激励  对宏观经济的肆意破坏  国际规则制定过程缺乏治理参考文献索引

内容简介】:

    《后危机时代的风险管理(支撑下一个完美风暴)(精)》编著者TsuyoshiOyama。本书旨在努力回答新金融体系设计阶段出现的一系列根本性问题,如“各金融机构应如何重建风险管理系统,以避免重蹈覆辙?”,“监管当局如何通过宏观审慎政策,以更好地控制未来的危机?”,“如何在银行和监管当局之间建立一个适当的关系,以更加平稳地度过本次危机?”。本书作者Oyama先生长期就职于日本银行,并负责金融机构的风险管理事宜。Oyama先生选择此时写作本书,一个重要的原因是他目前已不再担任公职,转而为私营公司服务,在表达自己观点时,受到的限制相比之前较少。从这一点上看,他确实是讨论本书话题的*人选。


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