利率模型理论和实践第2版（英文版）
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江苏无锡
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作者（意）Damiano·Brigo
出版社世界图书出版公司
ISBN9787510005602
出版时间2010-04
装帧平装
开本24开
纸张胶版纸
定价198元
货号29257398
上书时间2024-07-11
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商品详情
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【内容简介】:
本书主要涉及利率模型理论及其应用等内容。本版在版的基础上增加了许多新内容，有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分做了很多扩充，书中还增加了瞬时相关矩阵的历史估计、局部波动动力学和随机波动模型的内容，全面讲述了近发展较快的不确定波动率方法，与膨胀有关的衍生品定价讲述得也较为详细。
【目录】:
基本概念和无套利分析方法；
从短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架；
市场模型；
波动率微笑；
市场清算的例子；
通货膨胀；
信用；
附录。
【作者简介】:
Damiano·Brigo，意大利人，欧洲公认的高等教育研究机构博科尼大学(Bocconi University)教授，并兼任意大利联合圣保罗银行旗下子公司Banca IMI信贷模型主管（ head of credit models）。
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