宽客格雷厄姆
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作者史蒂文.P.格雷纳
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564231934
出版时间2020-11
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价95元
货号29152488
上书时间2024-07-06
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商品详情
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【内容简介】:
因此，如果定量分析师设计并实施数学模型来预测股票或市场走势，那么有什么更好的方法可以保持客观，然后使用算法或定量方法进行投资？这正是本杰明•格雷厄姆是一名定量分析师一书所要向你展示如何来做的事情。
本书以简要的定量投资历史开篇，接着马上聚焦于使用现有软件选择“格雷厄姆”股票所使用的基本面和财务因素，并讨论如何在定量模型中将它们结合起来。在这个过程中，本杰明•格雷厄姆还花时间来定义并寻找阿尔法，并对它进行解释，强调了现代投资组合理论的一些不足之处，介绍了你本应该熟知的具体风险衡量方法。
定量投资的*好的特征之一是，它*终导致严守纪律性并且智能化的投资。本杰明•格雷厄姆是一名定量分析师一书通过汇编整理格雷厄姆的价值哲学，并采用定量方法将之结合在一起，将有助于你实现这一目标——同时尽可能少地使用数学。以本书为指导，你将发现一种更好的投资方式，因为您将学习如何创建定量模型，而这些模型均遵循着格雷厄姆业已验证的价值方法。
【作者简介】:
史蒂文·p·格雷纳是Allegiant资产管理（Allegiant Asset Management）（目前由PNC Capital Advisors全资拥有）的高定量策略师和投资组合管理者，其中，也是投资委员会成员。在此之前，曾担任哈里斯投资管理公司（Harris Investment Management）大额资本化投资的高定量策略师。他在科学、行业和财务方面有着超过20年的定量和建模经验。目前，格雷纳是 Fact Set研究系统风险研究的负责人。 格雷纳获得布法罗大学数学和化学学士学位，以及罗切斯特大学物理化学硕士和博士学位，并具有柏林自由大学物理系的博士后经验。
【目录】:
前言 2引言 宽客的诞生 7
宽客的特征 8
主动投资vs被动投资 12
第1章 拼命寻找阿尔法 15
现代阿尔法时代的开端 19
投资管理的重要历程 21
寻找阿尔法的方法 23
第2章 风险业务 27
经历的风险vs敞口风险 28
黑天鹅：未成型的ELE事件——是宽客的责任吗？ 33
主动风险vs被动风险 37
其他风险测量方法：VAR、C-VAR和ETL 46
小结 49
第3章 贝塔不足够“夏普” 50
返回到贝塔 58
贝塔和波动率 59
获得更好贝塔的方法：引入g-因子 61
跟踪误差：偏差测量指标 68
小结 69
第4章 格雷厄姆先生，我给你情报 70
Fama-French方程 72
格雷厄姆方程 78
用于定量模型的因子 79
动量：增加投资者的利益 84
作为阿尔法模型因子的波动率 100
第5章 建模的缺陷和危险 109
数据可用性、前视和生存偏差 110
构建你可以信任的模型 112
情景、样本外和冲击测试 115
数据探测和挖掘 121
统计的显著性及其魅力 122
投资哲学选择 129
成长、价值、质量 130
作为严厉批评者的投资顾问 132
相对成长管理者在哪里？ 134
第6章 测试格雷厄姆因子 137
*次测试：排序 138
时间序列图 148
接下来的测试：场景分析 157
第7 章 从因子中构建模型 166
存活因子 167
分配因子权重 169
建模艺术vs科学 172
回报时间序列 181
其他条件信息 184
*终模型 186
测量绩效的其他方法：通过布里森（Brinson）和风险分析的归因分析 189
带远期回报的格雷厄姆因子回归 195
第8章 从模型中构建投资组合 199
戴明法：标杆管理你的投资组合 201
投资组合构建问题 211
使用在线经纪人：富达、E*Trade、TD·美国交易、嘉信、盈透证券和交易站 212
使用专业投资管理系统：Bloomberg、Clari FI和Factset 214
第9章 争论：保持思维敏捷 217
资产配置有效性 218
股票市场是一种系统 220
随机组合理论简介 226
投资组合优化：外行人的视角 234
税收效率优化 239
小结 239
第10章 过去和未来观点 240
为何出现全球性危机？ 246
危机的影响 250
跨国国有企业的崛起 253
兴起的市场 260
未来的宽客 261
致谢 264
关于作者 265
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