人民币外汇市场风险管理研究

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作者梁建峰　等著

出版社经济管理出版社

ISBN9787509608548

出版时间2012-10

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价38元

货号22882220

上书时间2024-07-06

评价1300好评率 100%

书***5
书可以，但请问怎么投诉快递？电话打过来我没接直接给我插门上了，如果补顺手牵羊拿走了谁负责？
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书***6
正版书，值得信赖
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商品详情

品相描述：全新: 正版全新

商品描述

【作者简介】:

梁建峰女，博士，中山大学岭南学院副教授，从事金融工程与金融风险管理方面科研教学工作，主要研究领域为投资组合优化、金融风险管理等。刘京军男，博士，中山大学岭南学院副教授，主要研究领域为数理金融、金融经济学、金融风险管理等。田凤平女，博士，中山大学国际商学院讲师，主要研究领域为国际金融、金融工程与风险管理及金融计量分析等。

【目录】:

研究概述上篇人民币外汇衍生品市场有效性研究章基于半参数估计方法的远期外汇市场有效性研究节引言第二节模型和半参数估计方法第三节人民币远期外汇市场有效性检验第四节本章结论第二章基于结构突变模型的外汇市场有效性研究节引言第二节外汇即期和远期协整关系及市场无偏性第三节结构突变的协整模型及突变点检验第四节结构突变检验结果分析第五节人民币远期溢价水平估计第六节本章结论中篇人民币外汇市场的动态相关性研究第三章人民币外汇市场的价格引导关系研究 ——基于DAG理论和VEC Granger检验节引言第二节文献回顾第三节 VEC Granger检验模型与方法第四节人民币外汇市场实证研究结果与分析第五节本章结论第四章基于双变量EGARCH模型的境内外人民币远期市场信息溢出效应研究节引言第二节文献回顾第三节 NDF与境内远期外汇市场的实证检验第四节结论与启示第五章基于DCC一(BV)EGARCH模型的人民币外汇市场动态相关性研究节引言第二节文献回顾第三节实证检验与结果分析第四节结论与启示第六章人民币远期市场价格发现功能的实证研究节引言第二节文献回顾第三节共因子的价格发现第四节价格发现应用模型与方法第五节人民币远期市场价格发现的实证检验第六节本章结论下篇人民币外汇衍生品套期保值研究第七章境内外人民币远期市场套期保值效率研究节引言第二节文献回顾第三节数据描述与研究方法第四节人民币远期套期保值的实证研究第五节实证结果分析及结论第八章人民币外汇市场多期套期保值研究节引言第二节文献回顾第三节多期套期保值研究模型与方法第四节人民币远期多期套期保值实证分析第五节本章结论第九章基于动态GARCH模型的套期保值绩效研究节引言第二节文献回顾第三节动态套期保值模型与绩效评价方法第四节境内外人民币远期套期保值的实证分析第五节本章结论第十章基于相对VaR的套期保值比率研究节引言第二节相对VaR下的套期保值比率第三节人民币远期套期保值效率比较第四节本章结论第十一章基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究节引言第二节 LPM风险度量在套期保值中的应用第三节分布拟合的基本方法第四节人民币远期外汇市场的实证研究第五节本章结论总结

【内容简介】:

《人民币外汇市场风险管理研究》由梁建峰、刘京军、田凤平所著，本书内容分为三部分，系统研究了人民币即期、远期市场的动态相关性特征及外汇风险管理策略。部分研究了人民币远期市场有效性。第二部分围绕人民币外汇衍生品市场的动态相关性，研究了多个市场之间的信息溢出、波动率影响以及外汇市场间的价格引导关系。第三部分探讨了远期外汇市场的套期保值模型方法及套期效率等问题，研究了包括方差小化静态及动态套期保值方法的改进、基于相对在险价值和下偏测度的套期保值优化以及套期保值的动态调整等问题。本书在规范模型方法研究的同时，以各个人民币外汇市场的报价数据为基础，进行了深入的实证研究。