Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用
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作者王惠惠，李昊民
出版社中国财政经济出版社一
ISBN9787509594315
出版时间2019-12
装帧平装
开本128开
纸张胶版纸
定价63元
货号28516738
上书时间2023-10-16
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商品详情
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【内容简介】:
本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。
【作者简介】:
北京农学院经管学院院长，现任北京农学院经济管理学院主管科研的副院长，硕士生导师、北京市高校中青年骨干教师。兼任首都女教授协会北京农学院分会副秘书长，中国商业统计学会常务理事。
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