金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择
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作者李丹萍
出版社科学出版社
ISBN9787030697301
出版时间2023-02
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价98元
货号29330342
上书时间2024-07-27
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版全新
- 商品描述
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【内容】:本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金**投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司**比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，并得到了均衡再保险和投资策略。为了得到能够同时被保险公司和再保险公司接受的再保险策略，本书研究了同时考虑保险公司和再保险公司的目标的再保险和投资问题。此外，本书还讨论了含有违约债券投资的具有保费返还制的养老金**投资问题，以及多个保险公司共同分担风险的**策略，用以探究风险发生情况下的风险承担问题。针对上述各种策略，通过仿真模拟分别归纳了其变化规律并给出经济解释。
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