外汇期权（引进版）
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作者戴维.德罗萨
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564220327
出版时间2019-05
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价45元
货号23994595
上书时间2024-07-27
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版全新
- 商品描述
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【内容简介】:
外汇市场是所有金融市场中*的一类市场。2010年平均每天的换手率预计超过4万亿美元。与即期外汇交易和远期外汇交易一样，货币期权市场也是一个非常巨大的市场。除了标准的“普通”期权，还有一些被称为奇异期权。大多数的奇异期权都是障碍期权，但还存在一些如以货币为标的的亚式期权、复合期权、一篮子期权和双币种期权。但是尽管我们已经对货币期权了解了这么多，货币期权市场仍然相对上是一个有待探索的世界，这仅仅对专业的外汇交易员是个例外。
本书对外汇衍生品相关的话题进行了细致的研究，一开始关注于布莱克—斯科尔斯公式在标准货币期权中的突破性运用。同时，可以从布莱克—斯科尔斯公式中衍生出适用于许多常见的奇异期权的模型。货币期权与股票期权一样，也会受到波动率微笑和波动率偏度的影响。这就导致了新的期权模型家族的发展，一些具备跳跃—扩散特征，还有一些具备随机波动率和局部波动率的成分。
外汇期权市场不仅仅包括以美元、欧元、英镑和日元（这里仅例举了一些主要货币）为标的的看涨期权和看跌期权。新兴市场的货币也有其相应的期权，而且这些货币与主要货币所面临的情形有着显著不同。同时，也应注意到市场其自身也有着运行规律。特别是2007～2008年这一时期，一些市场的经历不仅令人印象深刻，甚至让人觉得不可思议。《外汇期权》（第3版）将以条理清晰、连贯一致的方式为读者讲述这一切。
【作者简介】:
戴维.德罗萨（David F. DeRosa）是德罗萨研究所的创始人和主席。他也是哥伦比亚大学Fu基金会工程与应用科学学院的金融学兼职副教授，他所教授的课程是衍生品定价模型与外汇。他在芝加哥大学获得了学士与博士学位（金融学与经济学）。德罗萨博士曾在多家华尔街的投资公司、银行以及对冲基金公司工作过。他在六家大型的对冲基金集团的董事会担任职务。
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