打开量化投资的黑箱（原书第2版）
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四川成都
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作者里什.纳兰
出版社机械工业出版社
ISBN9787111537298
出版时间2022-04
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价69元
货号23969319
上书时间2023-05-13
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商品详情
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【内容】:量化交易策略被投资大众称为“黑箱”，以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有一定的复杂度，但如果得到很好的指导，您同样可以顺利进入这个领域，领略到其中的奥妙。作者里什。纳兰是一位专业基金经理，在书中他站在一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。本书写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。阅读本书的过程，是掀开量化交易神秘面纱的过程，是慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。
【目录】:目录
推荐序
译者序
前 言
致 谢
第一部分 量化交易的世界
第1章 关注量化交易的原因/ 2
深度思考的益处/ 7
风险的正确度量和错误度量/ 9
遵守纪律/ 10
小结/ 11
第2章 量化交易简介/ 12
何为宽客/ 14
量化交易系统的典型结构/ 16
小结/ 19
第二部分 打开黑箱
第3章 阿尔法模型：宽客如何盈利/ 22
两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型/ 24
理论驱动型阿尔法模型/ 25
数据驱动型阿尔法模型/ 45
实施策略/ 49
混合型阿尔法模型/ 61
小结/ 67
第4章 风险模型/ 71
控制风险规模/ 73
限制风险种类/ 77
小结/ 82
第5章 交易成本模型/ 85
定义交易成本/ 86
交易成本模型的种类/ 91
小结/ 96
第6章 投资组合构建模型/ 98
基于规则的投资组合构建模型/ 99
投资组合 化/ 104
投资组合构建模型的输出/ 120
宽客如何选择投资组合构建模型/ 121
小结/ 122
第7章 执行模型/ 124
订单执行算法/ 126
交易基础设施/ 138
小结/ 140
第8章 数据/ 142
数据的重要性/ 143
数据类型/ 145
数据来源/ 147
数据清洗/ 149
数据存储/ 155
小结/ 156
第9章 研究/ 158
研究蓝图：科学的方法/ 159
思想的产生/ 160
检验/ 163
小结/ 184
第三部分 量化投资策略实战指南
第10章 量化策略的风险内生性/ 188
模型风险/ 189
结构关系变化风险/ 194
外生冲击风险/ 198
蔓延风险和同质投资者风险/ 200
宽客如何监控风险/ 208
小结/ 210
第11章 对量化交易的批评/ 212
交易是一门艺术，不是科学/ 213
由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性/ 214
宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化/ 220
宽客完全相同/ 222
长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展/ 223
宽客在数据挖掘中存在错误/ 227
小结/ 230
第12章 评估宽客和量化交易策略/ 232
收集信息/ 233
评估量化交易策略/ 236
评估量化交易者/ 239
优势/ 242
评估宽客的诚信/ 246
宽客如何适应投资组合/ 248
小结/ 251
第四部分 高速及高频交易
第13章 高速及高频交易概要/ 254
第14章 高速交易/ 260
速度的重要性/ 261
延迟根源/ 270
小结/ 281
第15章 高频交易/ 284
契约型做市/ 284
非契约型做市/ 289
套利/ 291
快速的阿尔法策略/ 293
高频交易风险管理和投资组合构建/ 295
小结/ 297
第16章 关于高频交易的争论/ 299
高频交易创造不公平的竞争了吗/ 300
高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗/ 304
高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗/ 311
高频交易缺乏社会价值吗/ 319
监管注意事项/ 320
小结/ 323
第17章 量化交易的展望/ 326
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