私募基金风险管理研究

图书标准信息

• 作者 王苏生 著
• 出版社 人民出版社
• 出版时间 2007-02
• 版次 1
• ISBN 9787010060538
• 定价 20.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 268页
• 字数 192千字
• 丛书 深圳社会科学文库（第4辑）

【内容简介】

《私募基金风险管理研究》以私募基金风险管理为研究对象，旨在结合国外私募基金风险管理的成功经验与我国实际情况，探索一套适合中国国情的私募基金全面风险管理体系。全书由三部分组成：第一部分，介绍私募基金风险管理的基础，包括私募基金概念、组织形式、特点，私募基金行业风险及其影响，私募基金风险管理研究的意义，以及风险管理系统的要求，分析如何评估风险容忍度；第二部分，从定性研究与定量研究相结合的角度分析各单项风险管理技术，包括市场风险、经营风险、信用风险等，并在此基础上阐释风险预算这种综合风险管理技术；第三部分，提出并探讨未来需要解决的主要风险管理问题，包括续存偏差、动态风险、非线性风险、流动性风险、风险偏好等。全书逻辑严谨，论证严密，资料丰富，有着较高的理论价值和学术价值。

【作者简介】

王苏生，1969年生于湖北洪湖。现为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师、经济管理学部主任，美国特许金融分析师（CFA）。先后获得中国人民大学经济学硕士、北京大学法学博士、美国芝加哥大学MBA等学位，2000-2002年于清华大学经济管理学院从事博士后研究。自1993年以来，先后在国内主要证券公司担任管理职务，曾任中外合资创业投资基金管理公司负责人。已出版《证券投资基金管理人的责任》、《要约收购的理论与实证研究》、《管理层收购——杠杆收购及其在公司重组中的应用》等专著。

【目录】

序我们迫切需要实用的风险控制技术郑先炳
第一章导论
第一节私募基金概述
一、私募基金内涵
二、私募基金的组织形式
三、私募基金特点
第二节私募基金行业的风险
一、私募基金行业的主要风险
二、我国私募基金行业的特有风险
第三节私募基金风险的影响
一、不利于社会稳定
二、不利于金融市场乃至金融体系的稳定
三、不利于金融市场的健康发展
四、不利于基金行业的健康发展
五、不利于保护投资者利益
第四节私募基金风险管理研究的重要意义
一、有利于促进金融体制改革和金融体系稳定
二、有利于促进整个基金行业进一步健康发展
三、有利于保护投资者和基金管理人利益
四、有利于促进我国机构投资者发展
五、提高超额收益、降低风险
第五节风险管理系统的要求
一、形成明确的风险理念
二、考虑关键风险成分
三、注重量化分析
四、不能忽视定性分析
五、考虑极端情形
六、var成为关键组成部分

第二章评估风险容忍度
第一节生命周期
一、积累阶段
二、巩固阶段
三、花费阶段
四、赠送阶段
第二节风险容忍度的影响因素
第三节风险容忍度评估方法
第四节风险容忍度评估表
一、美林证券评估表
二、lisaberger评估表

第三章市场风险管理技术
第一节基于定价理论的风险管理技术
一、固定收益证券风险管理技术
二、股票风险管理技术
三、期货风险管理技术
四、期权风险管理技术
五、外汇风险管理技术
第二节市场风险var
一、var计算方法
二、var应用
三、相对var、边际var、增量var
四、var的局限性
第三节压力测试
一、压力测试概述
二、压力测试的要求与步骤
三、压力测试方法
第四节事后检验
一、事后检验方法
二、需要考虑的其他因素