CFA二级中文教材 上

图书标准信息

• 作者 高顿财经研究院 著
• 出版社 立信会计出版社
• 出版时间 2019-04
• 版次 1
• ISBN 9787542960979
• 定价 298.00元
• 装帧 平装
• 开本 16
• 纸张 胶版纸
• 页数 860页
• 字数 1.33千字

【内容简介】

本书紧扣2019年新考纲，包含十个科目，五十一个章节，分为上中下三册。其中，道德、数量和经济学为上册，财报、公司金融和权益投资为中册，投资组合、固收、衍生品和另类投资为下册，便于携带。

 

本书对应原版书的章节顺序编写，一方面该顺序适合大部分考生的知识框架构建逻辑，另一方面该顺序也便于阅读原版教材的考生有需要时查阅相关内容。

 

【作者简介】

高顿财经研究院目前拥有数百名全职研究员和讲师。在十多年一线实践和研究的基础上，高顿财经研究院不断探索、结、创新，积累了丰富的成果。高顿财经研究院基于本土财经实务作案例，提供国际化的理论视野，分析各类财经试规律，帮助生优化学方案，为广大生研发多品种的助学用书，每年帮助数万名生顺利通过各类财经资格认证试。

【目录】

部分  数量分析方法
  章  多元线回归的基本概念与设
    1.1  概述
    1.2  多元线回归的用途
    1.3  多元线回归的基本概念
    1.4  多元线回归模型的设
  第2章  评估回归模型拟合度与解释回归结果
    2.1  方差分析
    2.2  拟合优度
    2.3  回归系数的设检验
      2.3.1  单个回归系数的检验——t检验
      2.3.2  联合设检验——f检验
    2.4  用多元线回归模型预测
  第3章  模型设定相关问题
    3.1  模型设定错误
    3.2  错误的函数形式
    3.3  回归设的违反——异方差
    3.4  回归设的违反——序列相关
    3.5  回归设的违反——多重共线
  第4章  多元线回归的扩展
    4.1  影响力分析
      4.1.1  强影响点概述
      4.1.2  高杠杆点的检测
      4.1.3  异常值的检测
      4.1.4  强影响点的检测
    4.2  哑变量
      4.2.1  基本定义
      4.2.2  哑变量的分类
      4.2.3  哑变量的斜率显著检验与解释
    4.3  定因变量的多元线回归模型
  第5章  时间序列分析
    5.1  趋势模型(trend model)
      5.1.1  线趋势模型(linear trend model)
      5.1.2  对数线模型(log—linear trend model)
      5.1.3  趋势模型的选择与局限
    5.2  自回归模型(autoregressive model)
      5.2.1  ar模型的基本定义
      5.2.2  协方差稳(covariance stationary)
      5.2.3  ar模型的序列相关检验
      5.2.4  均值复归(mean reverstion)
      5.2.5  模型预测
    5.3  游走(random walk)
      5.3.1  游走的基本概念
      5.3.2  游走与协方差稳
      5.3.3  含漂移项的游走
    5.4  单位根检验(unit root test)
      5.4.1  基本思想
      5.4.2  dickey—fuller检验
    5.5  时间序列中的季节因素
      5.5.1  季节因素的定义
      5.5.2  季节因素的处理
    5.6  条件异方差自回归模型(arch model)
    5.7  协整(cointegrated)
  第6章  机器学
    6.1  机器学的基本概念及其在金融领域的应用
      6.1.1  机器学的基本概念
      6.1.2  机器学在金融领域的应用
……
第2部分  经济学
第3部分  财务报表分析
第4部分  公司发行人
第5部分  权益投资
第6部分  固定收益证券
第7部分  衍生品
第8部分  另类投资
第9部分  投资组合管理
0部分  伦理与职业标准