【正版新书】 大宗商品资产战略配置模型研究 尹力博 经济科学出版社
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作者尹力博
出版社经济科学出版社
ISBN9787514178418
出版时间2016-06
装帧平装
开本其他
定价39元
货号8990784
上书时间2023-12-31
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作者简介
尹力博，女，中央财经大学金融学院副教授，管理学博士。2013年毕业于北京航空航天大学经济管理学院。主持并参与闲家和省部级基金项目9项，在《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》、Quantitative Finance、Journal of Futures Markets、Energy Economics等靠前外重要学术期刊上发表论文30余篇。
目录
第1章绪论
1.1选题背景
1.2研究意义
1.2.1理论意义
1.2.2应用价值
1.3国内外研究现状
1.3.1投资价值研究
1.3.2投资策略研究
1.3.3价格演化影响因素研究
1.3.4大宗商品市场的新特征——商品金融化
1.4主要内容
1.5特色与创新之处
1.5.1本书的特色
1.5.2创新之处
第2章商品期货资产配置的战略意义
2.1战略资源储备配置途径
2.2投资主体与战略性实现
2.2.1主权财富基金界定
2.2.2主权财富基金的战略使命
第3章商品期货价格波动影响因素分析
3.1基于广义视角的分析
3.1.1基于广义视角分析的必要性
3.1.2实证分析框架
3.1.3变量选取及数据处理
3.1.4实证结果与分析
3.1.5对于商品资产配置的启示
3.2量化宽松与国际大宗商品市场
3.2.1溢出性、非对称性和长记忆性
3.2.2量化宽松与国际大宗商品市场——公众预期的作用
3.3宏观不确定与国际大宗商品市场——以黄金为例
3.3.1问题提出
3.3.2黄金避险价值回顾
3.3.3变量选取与数据处理
3.3.4模型设定
3.3.5实证结果与分析
3.3.6小结
第4章商品资源和证券资产均衡配置的理论模型——基于新古典的角度
4.1模型假设
4.1.1关于厂商的假设
4.1.2关于家庭的假设
4.1.3关于经济系统的假设
4.2微观行为描述
4.2.1厂商行为
4.2.2家庭预算约束
4.2.3家庭效用最大化
4.3经济系统动态演化路径
4.3.1单位有效劳动商品资源储备的动态演化路径
4.3.2单位有效劳动资本的动态演化路径
4.3.3相图分析
第5章传统金融资产与商品期货资产的混合配置模型
5.1效用函数选择
5.2VAR模型设定
5.3模型求解
5.4实证结果与分析
5.4.1数据说明
5.4.2需求水平层面
5.4.3稳健性讨论
5.4.4需求波动层面
5.4.5期望效用水平
5.5本章小结
第6章实现行业调整的大宗商品战略配置策略
6.1问题提出
6.2行业配置的文献评述
6.3模型框架
6.3.1关于均衡超额收益率
6.3.2关于不确定性度量
6.3.3关于观点矩阵
6.3.4基于FIGARCH模型的观点生成
6.3.5贝叶斯后验分布融合及模型求解
6.4实证结果和分析
6.4.1数据
6.4.2参数设定
6.4.3基于FIGARCH拟合的模型预测观点
6.4.4B-L结果分析
6.5本章小结
第7章基于通胀风险对冲的大宗商品微观选择策略
7.1问题提出
7.2解决思路
7.3模型框架
7.3.1问题描述和模型选择
7.3.2未来不确定性刻画
7.3.3模型建立
7.4实证结果和分析
7.4.1数据选择和参数设置
7.4.2样本外追踪效果
7.4.3通胀保护能力实证检验
7.5本章小结
结论与展望
参考文献
后记
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