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实证动态资产定价

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26.2 2.0折 128 九品

仅1件

天津宝坻

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作者肯尼斯·J.辛格尔

出版社"上海财经大学出版社

ISBN9787564232436

出版时间2019

装帧平装

开本

定价128元

货号1147996491353161733

上书时间2024-06-15

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商品详情

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内容简介:

                                        上海市“十二五”重点图书——“汉译经济学文库”之一，介绍了动态资产定价模型中模型说明、数据采集、经济计量检验之间的相互影响和相互作用。本书对在分析金融时间序列模型所使用的计量经济方法进行了深入的分析，并探讨了基于偏好和无套利模型的股票收益率和利率期限结构、股票和固定收益衍生品价格以及违约证券价格的拟合度.
目录:

                                        译者序/ 1

序言/ 1

致谢/ 1

章导论/

1.1模型隐含约束/

1.2计量经济估计策略/

部分分析动态资产定价模型的计量经济方法

第2章模型设定和估计策略/

2.1分布的完整信息/

2.2没有关于分布的信息/

2.3有限信息：GMM估计量/

2.4估计量的总结/

第3章极值估计量的大样本性质/

3.1基本概率模型/

3.2一致性：总论/

3.3极值估计量的一致性/

3.4极值估计量的渐近正态性/

3.5特定估计量的分布/

3.6估计量的相对有效性/

第4章拟合优度和假设检验/

4.1拟合优度的GMM检验/

4.2θ0的约束检验/

4.3比较似然比、Wald和LM检验/

4.4序贯估计量的推断/

4.5不等长样本的推断/

4.6H0无法识别的参数/

第5章仿射过程/

5.1仿射过程：回顾/

5.2连续时间仿射过程/

5.3离散时间仿射过程/

5.4仿射过程的变换/

5.5仿射过程的GMM估计/

5.6仿射过程的极大似然估计/

5.7基于特征函数的估计量/

第6章动态资产定价模型的模拟估计量/

6.1介绍/

6.2模拟矩估计：估计问题/

6.3模拟矩估计的一致性/

6.4模拟矩估计的渐近正态性/

6.5模拟矩估计的扩展/

6.6模拟矩估计的矩选择/

6.7应用于扩散模型的模拟矩估计/

6.8Markov链蒙特卡洛估计/

第7章随机波动、跳跃和资产收益/

7.1形状的初步观察/

7.2离散时间模型/

7.3离散时间模型的估计/

7.4连续时间模型/

7.5连续时间模型的估计/

7.6波动规模/

7.7条件偏斜和峰度的期限结构/

第二部分定价核、偏好和动态资产定价模型

第8章定价核和动态资产定价模型/

8.1定价核/

8.2边际替代率为q/

8.3无套利和风险中立定价/

第9章线性资产定价模型/

9.1检验资产收益预测的经济动机/

9.2市场微观结构效应/

9.3时间序列单位根的讨论/

9.4收益序列相关的检验/

9.5股票—收益预测能力的证据/

9.6时变期望债券收益/

0章基于消费的动态资产定价模型/

10.1动态资产定价模型面临的实证挑战/

10.2评估拟合优度/

10.3时间分离单一商品模型/

10.4耐用品的模型/

10.5习惯养成/

10.6非状态分离偏好/

10.7其他的偏好模型/

10.8mnt的波动边界/

1章定价核和因子模型/

11.1收益的单一β表达式/

11.2超额收益的β表示/

11.3条件性调和β关系/

11.4从定价核到因子模型/

11.5β模型的检验法/

11.6因子模型的实证分析/

第三部分无套利的动态资产定价模型

2章债券收益的期限结构模型/

12.1动态期限结构模型的关键组成部分/

12.2仿射期限结构模型/

12.3连续时间仿射动态期限结构模型/

12.4离散时间仿射动态期限结构模型/

12.5二次Guassian模型/

12.6非仿射随机波动模型/

12.7具有跳跃的债券定价/

12.8机制转换的动态期限结构模型/

3章动态期限结构模型的实证分析/

13.1动态期限结构模型的估计/

13.2动态期限结构模型的实证挑战/

13.3互换和国库券收益的动态期限结构模型/

13.4仿射动态期限结构模型的因子解释/

13.5宏观经济因素和动态期限结构模型/

4章公司债券利差的期限结构/

14.1可违约债券的动态期限结构模型/

14.2参数简约模型/

14.3参数结构模型/

14.4公司债券的实证研究/

14.5利率互换利差的建模/

14.6信用违约互换的定价/

14.7定价违约风险/

5章股票期权定价模型/

15.1无套利期权定价模型/

15.2期权定价/

15.3期权定价模型的估计/

15.4期权定价的计量分析/

15.5期权与显示性偏好/

15.6个人普通股期权/

6章固定收益衍生品定价/

16.1仿射动态期限结构模型定价/

16.2远期利率模型的定价/

16.3风险因子和衍生品定价/

16.4衍生品定价的仿射模型/

16.5基于远期利率的定价模型/

16.6对冲的建模/

16.7欧洲美元期货的期权定价/

参考文献/

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