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债务担保证券(CDO)结构与分析

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天津宝坻

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作者道格拉斯·J.卢卡斯

出版社"机械工业出版社

ISBN9787111517467

出版时间2015

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价69元

货号969486641896882177

上书时间2023-11-09

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内容简介:

　　本书充满了从多年投资与信贷业务中获得的深刻的洞察，讨论了广泛的议题，包括：　　现金CDO　　违约相关性　　贷款与贷款担保证券　 CDO权益级　　结构化产品CDO和担保品概览　　CDO套利　　新兴市场和市值型CDO及合成型CDO　　以及更多相关的议题　　CDO为那些能够理解其复杂性的人们提供了激动人心的机会。借助本书第2版的指导，读者能够理解并且利用这一变化的市场及其相关产品。
目录:

前　　言关于作者第一部分　现金型CDO介绍第1章　现金型CDO基本内容21.1　为什么研究CDO21.2　理解CDO31.3　信用结构91.4　CDO结构矩阵111.5　当前正在提供的CDO121.6　CDO的参与主体13第2章　现金流型债务担保证券152.1　现金流的分配152.2　管理限制：安全网182.3　信用评级212.4　CDO交易的赎回条款34第二部分　贷款以及贷款担保证券（CLO）第3章　高收益贷款：结构和表现383.1　贷款市场393.2　银团贷款流程413.3　贷款结构和领导者433.4　贷款利率和前期费用443.5　贷款信用质量463.6　贷款人义务473.7　贷款条款概述483.8　贷款条款与债券条款523.9　两笔贷款的故事533.10　二级市场543.11　贷款回收率563.12　贷款违约率573.13　高收益贷款CLO对比高收益债券CBO的表现61结论65第4章　欧洲银行贷款和中间市场贷款664.1　欧洲银行贷款664.2　中间市场贷款81结论88第三部分　结构化金融CDO以及担保品回顾第5章　结构金融担保品概述：抵押贷款相关的产品925.1　住房抵押贷款支持证券925.2　商业抵押贷款支持证券1135.3　房地产投资信托基金（REITs）债务116第6章　结构金融担保品概述：非抵押贷款ABS1226.1　信用卡应收账款支持证券1226.2　汽车贷款支持证券1246.3　学生贷款支持证券1266.4　小企业管理局贷款支持证券1286.5　飞机租赁支持证券1296.6　特许经营贷款支持证券1326.7　减费债券135第7章　结构金融的违约和回收率1387.1　结构金融与公司违约率1397.2　标普评级转移的研究和矩阵乘法1407.3　标普评级转移乘法矩阵的结果1417.4　标普结构金融的违约损失率1427.5　标普常数年度违约率和回收率1437.6　穆迪重大减值研究1437.7　结构金融违约率的比较和调和1467.8　穆迪的结构金融历史损失率1477.9　穆迪固定违约率和回收率1497.10　混合标普和穆迪研究的结合1497.11　应用CDR和回收率于SF CDO中150结论152第8章　结构金融现金流CDO1538.1　SF CDO与高收益CDO1538.2　结构金融CDO的评级机构1568.3　结构金融资产的负凸性1648.4　延期风险165结论166第四部分　其他类型的现金型CDO第9章　新兴市场CDO1709.1　新兴市场主权债券违约1719.2　为什么业绩记录更好1739.3　CDO评级差异：新兴市场债券和高收益债券174结论179第10章　市场价值CDO18010.1　现金流交易和市场价值交易18010.2　评级过程18110.3　如何推算发行率189结论191第五部分　合成型CDO第11章　信用违约互换和合成型CDO概述19411.1　信用违约互换19411.2　合成型CDO203结论213第12章　合成型资产负债表CDO（债务担保证券）21412.1　现金CLO对于资产负债表管理的作用21412.2　部分融资合成CDO221结论225第13章　合成套利CDO22613.1　全额资本结构合成套利CDO22713.2　单一分级CDO23013.3　CDS指数的标准分级231结论233第14章　信用衍生品市场中交易评估的框架23414.1　单一标的及CDO分级风险暴露的评估23514.2　评估CDO权益级与一篮子互换243结论248第15章　结构化金融信用违约互换及合成型CDO24915.1　公司信用与结构化金融信用的不同25015.2　SF CDS的困难25215.3　SF CDS在SF CDO管理方面的作用26215.4　两类SF CDO26315.5　SF CDS在CDO信用质量及收益方面的效果264结论265第六部分　违约相关性第16章　违约相关性：基础知识26816.1　违约相关性的定义26816.2　违约概率与违约相关性272结论287第17章　实际违约相关性：问题及解决方案28817.1　实证性结果28817.2　历史违约相关性所存在的问题29217.3　解决方案295结论307第七部分　CDO权益级第18章　为什么购买CDO权益级31018.1　无追索的期限融资31018.2　CDO融资的豁免特性31618.3　CDO选择31918.4　CDO权益作为防守策略321结论321第19章　CDO权益回报与回报相关性32219.1　存在缺陷的方法32319.2　从历史记录中应该获取的经验32519.3　贷款违约与回收32719.4　现金流模型的违约与回收33019.5　结构性金融违约与回收33119.6　SF CDO现金流模型33219.7　回报相关性与无追索杠杆333结论336第八部分　其他CDO主题第20章　CDO二级市场交易的分析挑战34020.1　重要发展：利差收紧与活动水平增加34120.2　CDO二级交易的隐患34320.3　评估二级市场上的CDO的八点34520.4　使初级发行券适应于二级市场的方法364结论364第21章　CDO套利36621.1　构建系统36621.2　CDO套利对结构的影响374结论377第22章　如何评估CDO与管理CDO投资组合37922.1　CDO结构中的激励冲突37922.2　评估结构性保护38022.3　评估管理人的历史记录381结论385第23章　量化CDO的单一风险38723.1　美国CLO的担保品重合38823.2　最受欢迎的CLO信用39023.3　美国结构化金融债务担保证券（SF CDO）的担保品重合39023.4　单一风险与分级产品保护39223.5　过度超额担保和过度超额担保增量39323.6　单一信用风险的蒙特卡罗模拟39623.7　两种方法比较399结论399第24章　CDO评级经验40124.1　CDO降级数据40224.2　CDO与其分级产品的降级频率40324.3　CDO降级模式40624.4　为何会有降级模式40724.5　降级严重度40924.6　Aaa级CDO分级产品降级41024.7　极端评级下降41224.8　CDO违约与接近违约417结论419

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