期权、期货及其他衍生产品 原书第9版 (加)赫尔 著,(加)王勇,(
【85成左右新】笔记很少，整体很新，质量问题支持退换货，售后无忧；但不要拍错哦！
￥ 18.9 1.7折 ￥ 109 八五品
仅1件
作者(加)赫尔 著,(加)王勇,(加)索吾林 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111484370
出版时间2014-11
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数664页
定价109元
货号9787111484370
上书时间2023-12-27
- 最新上架
商品详情
- 品相描述：八五品
- 【书非常新，有少许笔记】但不影响阅读，无附件和增值服务等。
- 商品描述
-
基本信息
书名:期权、期货及其他衍生产品 原书第9版
定价：109元
作者:(加)赫尔 著,(加)王勇,(加)索吾林 译
出版社：机械工业出版社
出版日期：2014-11-01
ISBN：9787111484370
字数：
页码：664
版次：
装帧：平装
开本：16开
商品重量：
编辑推荐
内容提要
本书是为商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生所写，对于相关的研究生可以作为提高其数量技能的参考书。同时也适合作为衍生品市场的从业人员作为参考。本书对于从业者来说是一本“”。对于高校学生来说，它是一本畅销教材。第9版针对当前金融问题进行了更新和改写，建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少的采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。
目录
推荐序一推荐序二译者序前言作者简介译者简介章 引言第2章 期货市场的运作机制第3章 利用期货的对冲策略第4章 利率第5章 如何确定远期和期货价格第6章 利率期货第7章 互换第8章 证券化与2007年信用危机第9章 OIS贴现、信用以及资金费用0章 期权市场机制1章 股票期权的性质2章 期权交易策略3章 二叉树4章 维纳过程和伊藤引理5章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型6章 雇员股票期权7章 股指期权与货币期权8章 期货期权9章 希腊值第20章 波动率微笑第21章 基本数值方法第22章 风险价值度第23章 估计波动率和相关系数第24章 信用风险第25章 信用衍生产品第26章 特种期权第27章 再谈模型和数值算法第28章 鞅与测度第29章 利率衍生产品：标准市场模型第30章 曲率、时间与Quanto调整第31章 利率衍生产品：短期利率模型第32章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线第33章 再谈互换第34章 能源与商品衍生产品第35章 实物期权第36章 重大金融损失与借鉴术语表附录A DerivaGem软件附录B 世界上的主要期权期货交易所附录C x≤0时N(x)的取值附录D x≥0时N(x)的取值
作者介绍
序言
-
【封面】
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价