衍生证券教程：理论和计算

图书标准信息

• 作者 [美]克里·贝克 著；沈根祥 译
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2009-03
• 版次 1
• ISBN 9787543215610
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 352页
• 字数 426千字
• 丛书 高级金融学译丛

【内容简介】

《衍生证券教程：理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，本书对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）本书给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。本书也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。

【目录】

第一部分期权定价入门
1资产定价基本概念
1.1基本概念
1.2单期二叉树模型中的状态价格
1.3概率和计价物
1.4连续状态的资产定价
1.5期权定价入门
1.6一个不完全市场的例子
问题
2连续时间模型
2.1布朗运动的模拟
2.2二阶变差
2.3Ito过程
2.4Ito公式
2.5多维Ito过程
2.6Ito公式的例子
2.7红利再投资
2.8几何布朗运动
2.9计价物和概率
2.10几何布朗运动的尾部概率
2.11波动率
问题
3Black-Scholes
3.1数字期权
3.2股份数字期权
3.3看跌期权和看涨期权
3.4希腊字母
3.5德尔塔对冲
3.6伽玛对冲
3.7隐含波动率
3.8波动率期限结构
3.9微笑现象
3.10用VBA进行计算
问题
4波动率的估计和建模
4.1统计复习
4.2不变波动率的估计和均值的估计
4.3可变波动率的估计
4.4GARCH模型
4.5随机波动率模型
4.6微笑现象的再讨论
4.7对冲和完全市场
问题
5蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍
5.1蒙特卡洛方法介绍
5.2二叉树模型介绍
5.3美式期权的二叉树模型
5.4二叉树模型的参数
5.5二叉树模型中的希腊字母
5.6蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅰ：差值比
5.7蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅱ：按路径估计
5.8用VBA进行计算
问题
第二部分复杂期权定价
6外汇
7远期、期货和交换期权
8奇异期权
9再论蒙特卡洛和二叉树定价
10有限差分法
第三部分固定收益
11固定收益的概念
12固定收益衍生证券入门
13衍生证券的扩展Vasicek定价模型
14期限结构模型简介
附录
AVBA编程
B连续时间模型中的几个专题
程序表
符号表
参考文献