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金融工程学大中专文科经管程碧波编新华正版

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作者程碧波编

出版社经济科学出版社

ISBN9787521838954

出版时间2022-08

版次1

装帧平装

开本16

页数176页

字数200千字

定价49元

货号xhwx_1202750430

上书时间2024-12-16

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商品详情

品相描述：全新: 正版特价新书

商品描述: 目录：

概述

章矩阵微分

节矩阵微分定义

第二节矩阵微分的基本公式

第三节分母布局与分子布局的转换定理

第四节例题

第二章测度

节概率的本质

第二节比例、概率与测度

第三章风险、收益及其组合

节套利、效用与无套利非线组合定价

第二节风险、收益、价值与效用

第三节风险、风险收益率与资产组合

第四章资本资产定价模型

节协方差的矩阵形式

第二节资产组合有效边界

第三节包含无风险资产的资产组合

第五章套利定价理论

节多因子理论

第二节套利定价模型

第六章无套利市场与完备市场

节金融衍生品

第二节无套利与完备的定义

第三节无套利与完备的证明

第四节鞅、无套利价格核、风险中概率与计价资产变换

第七章连续时间金融

节基础资产连续价格分布

第二节bs衍生品无套利价格的计算

第八章二又树对连续时间金融的模拟

节二树模拟连续时间金融的

第二节从连续时间金融计算二树

第三节二树模拟期权算例

第九章效用函数的均衡定价

节效用函数的均衡定价

第二节效用函数均衡定价的无套利

第三节基于期望效用大化的优资产组合

第十章系统金融

节一般均衡定价

第二节资产价格的真实分布

第三节《易经》的多周期预测：大衍术

参文献

内容简介：

本书覆盖当前金融工程学主流教材内容。其中包括资产组合理论基本、apt定价理论、b期权定价、二树与三树定价、奇异期权、期货定价、蒙特卡洛模拟和有限差分分析。本书强调从底层推导，强调要理解金融工程理论前提、推导过程和结论。这是目前市场上流行的金融工程类教材基本上都做不到的。它能保证真正学透理论而不是囫囵吞枣。本书后半部分加入了作者研究的内容，其核心内容是既有金融理论的局限及其改进，包括一般均衡定价模型及其后面的内容。有利于进一步学懂主流金融理论，有利于培养的独立研究精神，掌握在纷繁复杂的金融市场中如何灵活运用金融工程知识。