matlab与量化投资 大中专文科经管 张学功 编 新华正版
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作者张学功 编
出版社华中科技大学出版社
ISBN9787568068277
出版时间2020-12
版次1
装帧平装
开本16
页数360页
字数517千字
定价58元
货号xhwx_1202554375
上书时间2024-12-16
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商品详情
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主编：
本书主要特点如下：大多数量化投资书籍偏重于理论讲解，并未对量化投资的具体作行为进行论述，特别是软件接、技术回测等技术，至今未见到类似的书籍。1.渐进。本书从基础的软件接出发，探讨基础资产的定价、量化交易策略、算法交易、资金管理、风险控制等量化投资行为的理论及实践。通过本书的学，可以使得读者能够掌握量化投资从基础到高深策略的全过程。2.实战。书中案例绝大多数来源于实际市场交易数据，特别是交易策略直接赖在专业投资机构的投资实战行为，对于读者具有较强的参作用。既可以学量化投资的理论，也可以进行实战模拟及实际投资。3.实用。本书不仅探讨了量化交易的理论知识及实践案例，还对每个策略及案例提供详细的matlab程序及解释。通过本书的学，读者可以自己对matlab程序进行改写，通过技术回测，直接将交易策略应用于投资实践。
目录：
章 量化投资策略及发展
节 量化投资发展简介
第二节 matlab及相关工具箱简介
第三节 量化投资在中国
第二章 量化投资数据接简介
节 东方财富choice数据终端matlab量化接注册
第二节 matlab接命令生成向导
第三节 matlab接功能函数
第四节 choice matlab接数据下载
第五节 choice交易组合构建
第六节 债券实例
第七节 公开数据资源——以tushare为例
第三章 资产组合配置方法
节 markowitz资产组合模型
第二节 markowitz模型构建资产组合有效前沿实例
第三节 black litterman模型
第四节 bl方法下dow jones 30指数成分股的资产组合
第五节 基于cvar的证券组合配置方法
第六节 基于cvar的证券组合分析
第四章 量化选股
节 量化选股模型之打分法
第二节 基于打分法的中小板多因子选股模型
第三节 量化选股之回归法
第四节 多因子选股之回归法案例
第五章 量化择时
节 趋势择时
第二节 趋势择时案例分析
第三节 基于swarch模型的量化择时策略
第四节 基于hurst指数的择时策略
第五节 支持向量机
第六节 基于c svm算法的hs300股指期货交易策略
第六章 统计套利
节 基于价差的配对交易
第二节 协整理论及ecm模型
第三节 基于协整理论的期货跨市场跨品种套利
第七章 基于事件驱动的量化投资策略分析
节 预期正常收益率模型
第二节 基于业绩预增的事件驱动量化投资策略
第八章 期货量化套利策略
节 股指期货期现套利
第二节 股指期货跨期套利
第三节 商品期货套利策略
第四节 商品期货的期现套利
第五节 商品期货的跨市场套利
第六节 商品期货的跨期套利
第九章 人工神经网络与量化投资策略
节 神经网络
第二节 基于bp神经网络的量化择时策略
第三节 基于pac bp神经网络的量化选股策略
第四节 lstm网络模型与量化投资策略
第五节 基于lstm网络的量化择时策略
第六节 基于lstm网络的量化选股
第十章 算法交易
节 算法交易的基本概念
第二节 算法交易策略成本分析及优化
第三节 常用算法交易及其实现
参文献
内容简介：
本书从中国量化交易实践出发，根据公司量化投资实例，结在量化交易中广泛使用的量化交易策略，全面介绍金融投资和交易过程中广泛使用的量化交易方法。本书介绍了如何使用matlab软件构建量化投资策略，按照量化交易策略构建流程组织本书内容。本书主要内容包括量化投资策略及发展、量化投资数据接简介、资产组合配置方法、量化择时、统计套利、基于事件驱动的量化投资策略分析，期货量化套利策略、人工神经网络与量化投资策略，以及算法交易。 通过学，读者可以掌握从交易软件接，到基本金融资产组合构建、资本资产的定价策略、量化投资的基础理论，量化选股和择时策略、套利策略、资产配置、资金管理、风险管理、算法交易等全流程覆盖的交易程式，构建符合投资者特征的个化投资策略。
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