风险管理与金融机构(原书第5版) 大中专文科经管 (加)约翰·赫尔 新华正版
风险管理师frm备阅读书，风险管理经典教材，从基础到深入
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作者(加)约翰·赫尔
出版社机械工业出版社
ISBN9787111671275
出版时间2021-02
版次1
装帧平装
开本16开
页数576页
定价99元
货号xhwx_1202305171
上书时间2023-12-27
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目录：
译者序
作者简介
译者简介
前言
章引言/1
1.1投资者的风险-回报关系/2
1.2有效边界/4
1.3资本资产定价模型/5
1.4套利定价理论/9
1.5公司的风险以及回报/9
1.6金融机构的风险管理/12
1.7信用评级/13
小结/13
延伸阅读/14
练题/14
作业题/15
部分金融机构及其业务
第2章银行/18
2.1商业银行/19
2.2商业银行的资本金要求/20
2.3存款保险/22
2.4投资银行业/23
2.5证券交易/28
2.6银行潜在的利益/28
2.7的大型银行/29
2.8银行面临的风险/32
小结/32
延伸阅读/33
练题/33
作业题/33
第3章保险公司和养老/35
3.1人寿保险/36
3.2年金/38
3.3率表/40
3.4长寿风险和风险/42
3.5财产及意外伤害险/43
3.6健康保险/44
3.7道德风险以及逆向选择/45
3.8再保险/46
3.9资本金要求/47
3.10保险公司面临的风险/48
3.11监管条款/48
3.12养老金计划/50
小结/52
延伸阅读/53
练题/53
作业题/54
第4章共同和对冲/55
4.1共同/55
4.2交易所交易/58
4.3主动管理型与被动型指数/59
4.4监管/61
4.5对冲/62
4.6对冲的策略/66
4.7对冲的收益/69
小结/70
延伸阅读/71
练题/71
作业题/72
第5章金融市场上的交易/73
5.1市场/73
5.2清算所/74
5.3资产的多头和空头/75
5.4衍生产品市场/76
5.5普通衍生产品/77
5.6非传统衍生产品/86
5.7奇异期权和结构产品/89
5.8风险管理的挑战/91
小结/92
延伸阅读/93
练题/93
作业题/95
第6章2007年信用危机/96
6.1美国住房市场/96
6.2证券化/99
6.3危机爆发/103
6.4什么地方出了问题/104
6.5危机的教训/105
小结/106
延伸阅读/107
练题/107
作业题/107
第7章定价和情景分析：风险中世界和真实世界/108
7.1波动和资产价格/109
7.2风险中定价/110
7.3情景分析/114
7.4两个世界必须同时使用的情况/114
7.5实践中的计算/115
7.6对真实世界中的过程进行估计/116
小结/117
延伸阅读/117
练题/117
作业题/118
第二部分市场风险
第8章交易员如何管理风险敞/120
8.1delta/120
8.2gamma/126
8.3vega/127
8.4theta/129
8.5rho/129
8.6计算希腊值/130
8.7泰勒级数展开/130
8.8对冲的现实状况/132
8.9奇异期权对冲/132
8.10情景分析/133
小结/134
延伸阅读/134
练题/134
作业题/135
第9章利率风险/137
9.1净利息收入管理/138
9.2利率的种类/139
9.3利率久期/143
9.4凸/145
9.5推广/146
9.6收益曲线的非行移动/147
9.7主成分分析/150
9.8gamma和vega/152
小结/152
延伸阅读/153
练题/153
作业题/154
0章波动率/155
10.1波动率的定义/155
10.2隐含波动率/157
10.3金融变量的每变化量是否服从正态分布/158
10.4幂律/160
10.5监测波动率/161
10.6指数加权移动均模型/163
10.7garch（1，1）模型/164
10.8模型选择/166
10.9优选似然估计/166
10.10采用garch（1，1）模型来预测波动率/170
小结/172
延伸阅读/173
练题/174
作业题/175
1章相关与copula函数/176
11.1相关系数的定义/176
11.2测量相关系数/178
11.3相关系数和方差-协方差矩阵/179
11.4多元正态分布/180
11.5copula函数/182
11.6将copula应用于贷款组合：vasicek模型/186
小结/190
延伸阅读/190
练题/190
作业题/191
2章在险价值和预期亏空/193
12.1var的定义/194
12.2计算var的例子/195
12.3var的缺陷/196
12.4es/196
12.5一致风险测度/197
12.6var和es中的参数选择/200
12.7边际、递增及成分var测度/203
12.8欧拉定理/204
12.9var和es的聚合/205
12.10回溯测试/205
小结/208
延伸阅读/208
练题/209
作业题/210
3章历史模拟和极值理论/211
13.1方论/211
13.2var的度/215
13.3历史模拟的扩展/216
13.4计算问题/220
13.5极值理论/221
13.6极值理论的应用/223
……
内容简介：
本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险，作者巧妙地避了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理和公式，而是将它们与业务直观的、具体的例子结合在一起。本书首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和作风险等。在讨论基础风险类型的同时，本书还用大量篇幅讨论了巴塞尔协议ⅲ，并列举了来发生在金融界的重大损失案例。此外，本书章后题能帮助进一步理解概念、掌握作程序及流程。本书可以作为高校金融专业的教材，在传授知识之余，更能帮助开拓思维并学以致用，特别是作者对书中所列举的业界事例及其借鉴意义的透彻分析，会成为金融专业生进入风险管理领域的敲门砖。
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