车险厘定模型及应用 保险 王选鹤 新华正版
保险 新华书店全新正版书籍 支持7天无理由
￥ 44.04 6.5折 ￥ 68 全新
库存3件
作者王选鹤
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787520325431
出版时间2019-12
版次1
装帧平装
开本16开
页数186页
字数183千字
定价68元
货号xhwx_1202046986
上书时间2023-04-13
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版特价新书
- 商品描述
-
目录：
章 绪论
节 选题背景
第二节 研究意义
第三节 文献综述
第四节 研究内容和创新点
第二章 非寿险损失数据特征及分布
节 非寿险损失数据结构及分布特征
第二节 损失次数分布
第三节 损失金额分布
第四节 累计损失分布
第五节 损失分布的尾部特征比较
第三章 广义线模型
节 广义线模型理论
第二节 模型检验
第三节 实证分析
第四章 gamlss模型
节 gamlss模型结构
第二节 gamlss模型的估计与检验
第三节 应用案例
第五章 混合分布回归模型
节 混合分布
第二节 分层混合分布回归模型
第三节 应用案例
第六章 相依风险精算模型
节 copula函数概述
第二节 常用copula函数
第三节 copula函数参数估计
第四节 相依风险度量
第七章 基于多元分布的相依风险精算模型
节 相依两阶段损失模型结构
第二节 多元分布回归模型
第三节 相依两阶段模型损失预测与风险度量
第四节 应用案例
第八章 基于copula函数的相依风险精算模型
节 三阶段模型基础和数据结构
第二节 三阶段模型构建
第三节 三阶段模型损失估计与风险度量
第四节 应用案例
第九章 基于机器学的车险索赔概率预测模型
节 机器学分类方
第二节 机器学分类方的预测能力比较
第三节 车险索赔概率预测模型的构建
第十章 研究结论与展望
节 研究结论
第二节 研究不足与展望
参文献
内容简介：
本书将改进传统的广义线模型定价方，基于非寿险损失数据的零膨胀、过离散、厚尾和相依等分布特征，把gamlss模型与copula函数、多元分布回归模型有机地结合起来，构建符合非寿险损失分布特点的相依风险精算模型，并引入基于机器学的车险索赔概率预测模型，实证分析的车险损失数据。本书的研究内容和创新之处主要包含以下四个方面。，结合零膨胀二元泊松回归模型和gamlss模型，构建相依两阶段损失模型。第二，结合copula函数、多元伽马分布回归模型和gamlss模型，推广三阶段损失模型。第三，实证分析相依风险对于非寿险中厘定和风险度量的影响。第四，基于商车费改视角研究保险公司定价能力。
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价