金融工程学:金融创新科技 大中专文科经管 陈松男
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作者陈松男
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787509583555
出版时间2018-08
版次1
装帧平装
开本16开
页数398页
字数467千字
定价72元
货号xhwx_1201749772
上书时间2021-12-04
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商品详情
- 品相描述：全新
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- 商品描述
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目录：
章股价变动过程及伊藤定理
第2章布莱克-修斯期权的定价模型
第3章莫顿期权模型(附加量现金股息)及外汇期权
第4章布莱克模型-期货期权
第5章等价概率赌的定价方
第6章可降低期权费用的产品设计元件与定价
第7章组合型期权的正确定价及对冲风险方
第8章欧式及美式数字期权
第9章二元期权：现金或无偿期权
0章互换或价差期权
1章后定期权：后决定是看涨或看跌期权
2章大或小值期权
3章复合期权：期权的期权
4章外汇期权量两国利率变动
5章汇率挂钩远期契约
6章汇率挂钩期权
7章美式汇率挂钩期权
8章均式汇率期权
9章亚洲式期权：倒数γ概率分布及封闭解模型
第20章远期生效亚洲式期权
第21章重设型看跌期权
第22章重设型熊市认售权证的创新
第23章多点重设型期权
第24章回顾型期权
第25章连续执行价(或限界)期权
第26章美式期权效率定价
第27章二树期权定价模型：crr
第28章二树定价模型之应用：美式及奇异期权定价
第29章三树的期权定价模型
第30章过程与大及小值的概率分布
第31章限界期权
第32章跨越限界期权
第33章场外衍生品与投资产品设计的七个示范案例：定价与对冲产品风险
内容简介：
场内衍生品因其合约的标准化，使其失去弹，而无满足实体企业、农业、保险、贸易、金融机构和投资者等不同使用者的不同避险与风险管理的需求，以及增益（增加收益率）和降低融资成本的需求。这些需求远远大于场内衍生品所能够提供的需求。因此，在合约规格、到期、执行价（行权价）和关联的合约条款没有标准化的情况下，场外衍生品市场迅展。至今，其优选交易量已是场内衍生品交易量的78倍之多。证券公司和期货公司的投资研究人员急需了解每一种衍生品都有其独特的风险特征，了解并构建适合于产品独特风险的有效对冲策略，切不可以认为衍生品都有相同或类似的风险，更不可以将现货的线风险管理方直接应用于衍生品非线风险的对冲。本书的内容设计是要肩负提升靠前衍生品的创新技术、定价和风险管理的技术能力，使能够达到靠前靠前的水，造福实体企业、农民农业、保险企业、金融机构和其他使用者能够降低使用衍生品的风险至大力度优惠的水。本书的每一章包含一个或两个以上的重要基础期权的经济内涵、定价和对冲风险的方与实务应用的范例，其内容接近是以初学者的观点出发，并以培训教育讲义的框架，由浅入深带领读者一步一步了解基础期权会运用到的基本数学与统计概率的概念，并解释其所隐含的关联金融经济概念与实务应用的范例。
作者简介：
陈松男教授，上海不错金融学院教授、上海交通大学博导。曾是美国马里兰大学终身教授，在该校执教近20年，并兼任金融学博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任台湾地区地区政治大学金融学讲席教授；金融工程研究中心主任；台湾地区地区金融工程师学会理事长；台湾地区地区部门顾问；台湾地区地区期货交易所新产品开发设计主持人；台湾地区地区宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾地区地区中国信托银行理财产品研发顾问；台湾地区地区证券公会开发新金融产品主持人。南华期货公司金融工程首席顾问。
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