风险管理——对冲策略理论与应用9787564243043
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作者郭皓晨|责编:邱仿
出版社上海财大
ISBN9787564243043
出版时间2023-12
装帧平装
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定价86元
货号31952555
上书时间2024-07-28
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作者简介
郭皓晨金融学博士，东南大学经济管理学院教师，硕士研究生导师。从事金融工程、金融风险管理、行为金融、金融科技、智能金融等相关交叉领域研究。
目录
PART Ⅰ THEORETICAL BACKGROUND
Chapter 1 Basics of Hedging
1.1 No hedge
1.2 Naive hedge
1.3 Hedging Strategies
1.4 Hedge Ratio
1.4.1 Rolling Window OLS
1.4.2 GARCH Models
1.4.3 Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio
1.5 Hedge Fund Strategy
Chapter 2 Concepts of Asset Hedge
Chapter 3 Portfolio Hedge
PART Ⅱ METHODOLOGY-APPLICATION BACKGROUND
Chapter 4 Hedging with Futures
Chapter 5 Portfolio Variance Minimization
Chapter 6 Factor-Neutral Approaches
Chapter 7 Beta Hedging
Chapter 8 Value at Risk Minimization
Chapter 9 Hedging Portfolio Problem Based on CVaR
Chapter 10 Hedging Strategy of Shortfall Minimization
Chapter 11 Verification- Re-evaluation Hedging Strategy Performance
11.1 Hedging Effectiveness-Variance
11.2 Hedging Effectiveness-Semi Variance
11.3 Hedging Effectiveness-LPM
11.4 Hedging Effectiveness-VaR
11.5 Hedging Effectiveness-CVaR
CONCLUSION AND OUTLOOK
References
Denotations, Symbols, and Abbreviations
List of Table
List of Figures
内容摘要
本书框架清晰，分为两个部分：第一部分涵盖了理论基础，第二部分深入研究了方法学细节和现实应用。
第一部分是理论基础，包括对冲比率、对冲策略、
资产对冲和投资组合对冲、
对冲基金和对冲基金策略关键主题。首先，作者深入研究了对冲比率的核心概念，对其在风险管理中的关键作用提供了见解；其次，详细阐述了各种对冲策略，揭示了它们的特点和应用；再次，解析了资产级别对冲和投资组合级别对冲之间的基本区别，并提供了实际指导；最后，探讨了对冲基金的世界，揭示了它们的策略以及它们在风险管理领域中的角色。
第二部分是方法学和应用，将读者引入实际实施和高级方法的领域。这部分扩展了第一部分的基础知识，引入了先进的技术和策略。
涵盖的主题包括期货对冲、
投资组合方差最小化、因子中性方法、系统性风险和贝塔对冲、基于VaR和CVaR的对冲、缺口最小化对冲策略。(1)在期货对冲中，作者探讨了使用期货合同进行对冲的实践，包括其优势和局
限性；(2)深入分析了通过最小化投资组合方差来进行对冲的方法，重点关注了其数学基础；(3)深入研究了期权定价和期权对冲，探讨它们在创建因子中性投资组合方面的作用；(4)探讨了系统性风险和贝塔对冲策略，这是管理现代投资组合风险的关键工具；(5)深入研究了使用VaR和CVaR作为指导对冲决策的度量标准；(6)探讨了围绕最小化缺口的对冲策略，这是风险厌恶型投资组合中的一种重要方法。
本书自始至终都在强调对各种对冲策略的效果进行评估，并鼓励使用重新评估方法来严格测试和确定最有效的对冲策略。无论您是经验丰富的从业者，还是希望完善技能的研究人员或想更深入了解这一重要领域的研究生，本书旨在提供您需要
的知识和见解，以有效地应对金融市场不断变化的潮流
。
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