• 随机积分和微分方程(第2版)(英文版)9787506291972
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随机积分和微分方程(第2版)(英文版)9787506291972

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作者(美)普若特|责编:刘慧//高蓉

出版社世界图书出版公司

ISBN9787506291972

出版时间2020-06

装帧其他

开本其他

定价99元

货号30940131

上书时间2024-07-28

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商品描述
目录
Introduction
Ⅰ  Preliminaries
  1  Basic Definitions and Notation
  2  Martingales
  3  The Poison Process and Brownian Motion
  4  Levy Processes
  5  Why the Usual Hypotheses
  6  Local Martingales
  7  Stieltjes Integration and Change of Variables
  8  Naive Stochastic Integration is Impossible
  Bibliographic Notes
  Exercises for Chapter Ⅰ
Ⅱ  Semimartingales and Stochastic Integrals
  1  Introduction to Semimartingales
  2  Stability Properties of Semimartingales
  3  Elementary Examples of Semimartingales
  4  Stochastic Integrals
  5  Properties of Stochastic Integrals
  6  The Quadratic Variation of a Semimartingale
  7  Ito's Formula (Change of Variables)
  8  Applications of Ito's Formula
  Bibliographic Notes
  Exercises for Chapter Ⅱ
Ⅲ  Semimartingales and Decomposable Processes
  1  Introduction
  2  The Classification of Stopping Times
  3  The Doob-Meyer Decompositions
  4  Quasimartingales
  5  Compensators
  6  The Fundamental Theorem of Local Martingales
  7  Classical Semimartingales
  8  Girsanov's Theorem
  9  The Bichteler-Dellacherie Theorem
  Bibliographic Notes
  Exercises for Chapter Ⅲ
Ⅳ  General Stochastic Integration and Local Times
  1  Introduction
  2  Stochastic Integration for Predictable Integrands
  3  Martingale Representation
  4  Martingale Duality and the Jacod-Yor Theorem on Martingale Representation
  5  Examples of Martingale Representation
  6  Stochastic Integration Depending on a Parameter
  7  Local Times
  8  Azema's Martingale
  9  Sigma Martingales
  Bibliographic Notes
  Exercises for Chapter Ⅳ
 Ⅴ Stochastic Differential Equations
  1  Introduction
  2  The Hp Norms for Semimartingales

内容摘要
 本书内容包括:初等知识、半鞅和随机积分、半鞅和可分解过程、广义随机积分和局域积、随机微分方程等。

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