横截面相关的面板数据分析
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作者章永辉|责编:马明
出版社中国社科
ISBN9787520364584
出版时间2020-05
装帧平装
开本其他
定价69元
货号30973156
上书时间2023-08-30
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商品详情
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作者简介
章永辉，中国人民大学经济学院讲师，经济学博士，2013年毕业于新加坡管理大学经济学院，师从靠前知名计量经济学家苏良军教授和PeterPhillips教授。主要研究领域为计量经济学理论和应用，具体方向包括非参数计量、面板数据模型和金融计量等。 目前，已主持完成一项国家自然科学基金青年项目，正主持一项国家自然科学基金面上项目，并参与了多项重量基金项目。在Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Econometrics Journal等靠前知名计量经济学期刊发表论文近二十篇。
目录
第一章 导论
第一节 具有横截面相关的线性面板数据模型
第二节 半参数面板数据模型
第三节 本书的安排
第二章 具有横截面相关性的非平衡面板数据模型的公共相关效应估计
第一节 引言
第二节 模型和假设
第三节 具有CSD的非平衡面板的CCE估计量
第四节 蒙特卡洛模拟
第五节 结论
附件 定理2．1的证明
第三章 具有交互固定效应的面板数据模型的线性设定检验
第一节 引言
第二节 基本框架
一 假设和检验统计量
二 原假设下的估计
第三节 渐近分布
一 估计量在局部备择假设下的渐近性质
二 检验统计量的渐近分布
三 检验的自助法形式
第四节 模拟和应用
一 蒙特卡洛模拟
二 在经济增长数据上的一个应用
第五节 总结
附件
附件A 定理3．1的证明
附件B 定理3．2的证明
附件C 定理3．3的证明
附件D 一些技术性引理
第四章 对包含固定效应的半参数面板模型的共同趋势的检验
第一节 引言
第二节 基本框架
一 假设检验
二 在原假设下的估计
三 基于非参数R平方对共同时间趋势的检验
第三节 渐近分布
一 基本假设
二 检验统计量在原假设下的渐近分布
三 检验统计量在局部备择假设下的渐近分布
四 检验的一致性
五 检验的自助法形式
第四节 模拟与应用
一 模拟研究
二 实际数据的应用
第五节 结束语
附件 主要结论的证明
第五章 具有固定效应的部分线性动态面板数据模型的半参数估计
第一节 引言
第二节 有限维参数的半参数GMM估计和函数的核估计
一 基本思想
内容摘要
本书主要研究了一系列面板数据模型的估计和假设检
验问题，包含了作者近些年的一些重要研究成果。传统的面板数据假设个体之间是相互独立的，然而经济和金融中的个体往往是存在普遍相关性的。本书的第一部分主要关注出现横截面相关性时如何估计和检验面板数据模型：首先为不平衡面板提出了公共相关效应估计量，并研究了该估计量的理论性质；然后为具有交互固定效应的面板模型提供了一个设定检验，用于诊断函数关系是否为线性。另一方面，模型的参数设定虽然具有简单和容易解释的优点，但是容易导致错误设定。本书的第二部分主要关注非参
数面板模型：首先，为不同个体是否存在公共的时间趋势提供了一个非参数检验；其次，系统性地研究了局部线性动态面板数据模型的两种估计方法，并为函数形式设定提供了检验统计量。
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