计量经济学理论基础与建模/经济与管理类研究生教材

图书标准信息

• 作者 刘舜佳 编
• 出版社 湘潭大学出版社
• 出版时间 2020-07
• 版次 1
• ISBN 9787568704328
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 188页
• 字数 274.000千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 经济与管理类研究生教材

【内容简介】

  《计量经济学理论基础与建模/经济与管理类研究生教材》的编写主要考虑到以下在教学和审稿当中所遇到的共性问题：一是当前对“计量经济学”课程的学习存在一定程度上的偏差，过分重视计量经济学软件的操作，而忽视了计量经济学基础知识的掌握与理论体系的搭建。突出反映在学生普遍急于以专业学术论文发表为导向，迫切地想利用手头已经搜集到的样本数据来套用主流学术期刊当中所采用的前沿计量经济学模型，以彰显自身工作论文的所谓创新性。以这种目标为导向的计量经济学学习，势必导致学生过分重视各种计量经济学模型的估计方法在计量软件上的操作与实现，机械地解读计量经济学模型的估计结果及其各种检验指标，而对于所采用的计量估计方法与论文理论假说的契合程度则很少顾及，甚至在很多情况下，所撰写的论文全篇报告的都是计量经济学模型对样本数据拟合的全套流程，在运用细节方面很难体现出计量经济学建模与待验理论假说的有机结合。二是在计量经济学模型应用过程中，对估计结果的解读不符合理论规范。例如，笔者在对论文的审稿当中发现，相当一部分论文在运用交互项模型时均将模型当中交互项的参数估计结果单独予以解读，以此当作自变量对因变量的交互效应，而完全忘却了自变量对因变量的影响源自因变量对自变量的偏导数结果；在对比不同自变量对因变量的影响力度时，直接用自变量的参数回归结果进行对比，而忘却了模型参数的回归结果是对总体参数的估计值，是不能直接进行对比，需要进行模型参数线性约束的假设检验；直接用空间计量模型的参数估计值来代表自变量对因变量的影响力度，忘却了空间计量模型是在放宽经典线性模型的严格假定条件之后发展而来的非线性模型。上述种种问题的出现，均要求我们在教学过程中要突出计量经济学基本理论的学习与理解。

【作者简介】

  刘舜佳，男，1980年出生，博士，副教授，现任教于湖南农业大学商学院。1998-2008年本、硕、博连读于湖南大学经济与贸易学院国际经济与贸易专业。主要研究领域为农产品贸易、对外直接投资、知识外溢。主持国家社会科学基金一般项目1项，主持并完成教育部人文社会科学基金青年项目2项、湖南省社会科学基金一般项目2项、湖南省教育厅社会科学基金2项。独立发表《数量经济与技术经济研究》《国际贸易问题》《世界经济研究》《农业技术经济》等CSSCI源刊论文20余篇。湖南省普通高校青年骨干教师，湖南省经济学会理事。

【目录】

第1章 数据
1．1 数据来源
1．2 数据分类
1．3 因果效应推断

第2章 普通最小二乘估计
2．1 OLS基本原理
2．2 OLS的线性推广
2．3 OLS的非线性推广
2．4 OLS与正态分布

第3章 参数估计的无偏性与统计推断的有效性
3．1 简单线性回归模型估计结果的无偏性
3．2 多元线性回归模型估计结果的无偏性
3．3 多元线性回归模型统计推断的有效性

第4章 t值与F值检验
4．1 t值检验统计量
4．2 F检验统计量
4．3 邹志庄检验

第5章 最小二乘估计的大样本性质
5．1 大样本下的一致性
5．2 大样本下的渐近正态性

第6章 异方差性
6．1 异方差性的定义
6．2 异方差性的危害
6．3 异方差性的诊断
6．4 异方差性的纠正

第7章 时间序列数据的回归分析
7．1 时间序列数据
7．2 时间序列数据OLS的有限样本性质
7．3 时间序列数据的趋势和季节性

第8章 时间序列数据的特性
8．1 时间序列数据的平稳性和弱相依性
8．2 时间序列数据OLS的大样本性质
8．3 时间序列数据的高度持久性

第9章 时间序列相关性及其异方差性
9．1 序列相关性的危害
9．2 序列相关性的检验
9．3 序列相关性的纠正
9．4 时间序列数据OLS的异方差性
……

第10章 时间序列的高深议题
第11章 工具变量法
第12章 限值因变量模型
第13章 面板数据的回归分析
第14章 动态面板数据模型的估计
第15章 面板数据的双重差分模型
第16章 空间计量模型
第17章 高等数学知识

参考文献