衍生品市场

图书标准信息

• 作者 [美]麦克唐纳（McDonald R.L.） 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2009-07
• 版次 1
• ISBN 9787111274919
• 定价 62.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 480页
• 正文语种 简体中文，英语
• 丛书 21世纪经典原版经济管理教材文库

【内容简介】

　　《衍生品市场基础》共分4个部分。第一部分介绍衍生品的建筑基石；第二部分考虑的是远期、期货和互换合约的定价。第三部分研究期权定价。第四部分考察了衍生品的运用。《衍生品市场基础》适用于金融专业本科及MBA课程。衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具。《衍生品市场基础》介绍了衍生品（主要是指期货、期权、互换和结构化产品）、交易衍生品的市场及其运用的一般性知识，目的在于帮助读者理解现存的衍生工具，这些工具是如何被使用的，谁在出售这些工具，这些工具是如何定价的，以及这些工具和概念如何在金融中被更广泛地使用。另外，《衍生品市场基础》中的案例计算可以使用Excel或OpenOffice进行，因此读者可以很容易地把期权定价函数结合到电子表格中，并且还可以检查和修改程序代码。标准的内嵌式电子表格函数也将贯穿全书。　　《衍生品市场基础》适合金融学及相关专业本科生、研究生作为教材使用，也适合相关社会从业人员作为参考用书。

【作者简介】

　　罗伯特L.麦克唐纳（RobertL.McDonald），是西北大学凯洛格商学院著名的金融学教授，从1984ff-开始他就在凯洛格商学院教学。他是《金融研究评论》（ReviewofFinancialStudies）的联合主编，并且也是《金融学杂志》（JournalofFinance）、《财务与数量分析》（JournalofFinanceandOuantitativeAnatysis）、《管理科学》（ManagementScience）以及其他杂志的副主编。他在北卡罗来纳大学教堂山分校获得经济学学士学位，在麻省理工学院获得经济学博士学位。

【目录】

总序
作者简介
前言
第1章衍生品绪论
1.1什么是衍生品
1.2金融市场概述
1.3金融市场所扮演的角色
1.4思考衍生品的出发角度
1.5买进与卖空金融资产
小结
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练习题
第一部分保险、对冲与简单策略
第2章远期与期权绪论
2.1远期合约
2.2看涨期权
2.3看跌期权
2.4远期与期权头寸概要
2.5期权就是保险
小结
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练习题
第3章保险、领子期权和其他策略
3.1基本的保险策略
3.2利用期权创建合成远期
3.3价差与领子期权
3.4对波动性的投机
3.5运用：与证券相关联的存款单
小结
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练习题
第4章风险管理绪论
4.1基本的风险管理：从生产者的角度出发
4.2基本的风险管理：从购买者的角度出发
4.3企业管理风险的原因
4.4重访掘金者
4.5基差风险
小结
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练习题

第二部分远期、期货和互换
第5章金融远期和期货
5.1购买股票的可选方式
5.2股票的预付远期合约
5.3股票的远期合约
5.4期货合约
5.5指数期货的使用
小结
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练习题
第6章期货合约的广阔世界
6.1货币合约
6.2欧洲美元期货
6.3商品期货导论
6.4能源期货
6.5天气和房屋期货
小结
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练习题
第7章利率远期和期货
7.1债券基础
7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值
7.3久期和凸性
7.4国库公债和国库票据期货
7.5回购协议
小结
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练习题
附录7A利率和债券价格凸性
第8章互换
8.1一个商品互换的例子
8.2利率互换
8.3货币互换
8.4互换期权
8.5全回报互换
小结
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练习题

第三部分期权
第9章平价关系及其他期权关系
9.1看跌一看涨期权平价关系
9.2一般化的平价关系和交换期权
9.3从类型、期限和执行价格的角度比较期权
小结
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练习题
第10章二值期权定价
lO.1一期二叉树
10.2两个或多个二值期
10.3看跌期权
10.4美式期权
10.5其他资产的期权
小结
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练习题
附录10A对数正态性和二值模型
附录10B另一种二值定价模型
第11章布莱克-斯科尔斯公式
11.1布莱克一斯科尔斯公式导论
11.2将公式应用于其他资产
11.3期权的希腊字母
11.4delta套期保值
11.5波动率
小结
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练习题

第四部分金融工程和应用
第12章金融工程和证券设计
12.1莫迪利亚尼一米勒定理
12.2没有期权的结构票据
12.3嵌有期权的结构票据
12.4掘金者的工程解法
12.5信用结构
小结
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练习题
第13章公司应用
13.1权益、债务与认股权证
13.2补偿期权
13.3并购中对领子期权的使用
小结
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练习题
第14章实物期权
14.1单个现金流的贴现现金流
估值与期权估值
14.2多期的估值
14.3实践中实物期权的例子
小结
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练习题
附录14A贴现现金流估值与风险中性估值之间的联系
附录A希腊字母表
附录B连续复合方式
术语表
参考文献