通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟

图书标准信息

• 作者 李明强 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2014-01
• 版次 1
• ISBN 9787504972262
• 定价 50.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 295页
• 字数 370千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　近年来，我国经济社会发展基本面长期趋好，国内市场潜力巨大，市场经济体制机制不断完善，银行业处在比较好的发展时期，取得了举世瞩目的成绩。与此同时，我国商业银行风险管理取得了长足进步，公司治理和管理架构日趋完善，风险计量技术和水平不断提高。随着银行业机构深化改革创新和拓展国际化布局，其风险来源更加广泛，风险表现更加复杂，风险传递更加隐性化，迫切需要通过改进全面风险管理技术手段，确保金融发展质量和效率的同步提升，实现科学发展。《通向全面风险管理之路》恰逢其时。
　　风险是不确定性，风险管理需要及时针对金融市场风险发展的特点，不断更新对不确定性的识别、计量、监测与控制手段，做到“风险苗头早识别，风险措施早预案，风险损失早缓释，风险事件早处置”。李明强先生的《通向全面风险管理之路：风险管理理论与实践感悟》用三个篇章阐述了对全面风险管控的思考与实践，即从基础篇认识风险、对风险概念和内涵的解读，到实务篇对主要类型风险的管理体系、量化技术和监管要求的详细论述，再至展望篇对全面风险管理框架和蓝图的勾勒，作者从概念到本质、从理论到实践、从监管要求到实际操作，由浅入深地为读者展示了金融机构风险管理体系从地基至高楼大厦的完整建设过程和要领。实务篇中，作者结合监管合规要求和银行经营管理需要，提出提高我国商业银行风险管理有效性的路径思考，并分享其对风险建模技术、验证有效性及内控措施的实践经验，难能可贵。在展望篇中，作者基于国际监管发展趋势和海外银行从业经验，对全面风险管理的高级阶段进行了展望。

【作者简介】

本书作者李明强是一位资深的风险管理专家，拥有特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）和国际注册内部审计师（CIA）等头衔，曾在加拿大皇家银行等国内外知名银行从事了多年的风险管理和研究工作，目前在招商银行从事新资本协议实施工作。他参与了多个与新资本协议实施相关指引的起草和《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，还多次受邀为银监会新资本协议实施评审人员进行培训。

【目录】

基础篇
第一章什么是风险
第一节风险的表述
第二节风险的分类
第三节资本概念的解析
第四节风险管理的逻辑
第二章风险管理的内涵
第一节风险管理中的账户划分
第二节对风险管理认识的误区
第三节风险管理中的人员管理
第四节风险管理中的流程管理
第五节风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证
第六节风险管理中的业务管理
第三章巴塞尔协议及监管资本
第一节巴塞尔协议的发展历程
第二节巴塞尔协议在中国实施的状况
第三节资本充足率
第四节资本质量的监管要求

实务篇
第四章信用风险管理
第一节信用风险暴露分类
第二节内部评级体系的治理架构
第三节内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录
第四节信用风险缓释
第五节内部评级流程
第六节数据IT
第七节内部评级体系的应用
第五章非零售信用风险计量
第一节非零售信用风险监管资本计量
第二节非零售信用风险违约定义及系统实现
第三节非零售信用风险内部评级初级法PD建模
第四节非零售信用风险模型及RWA系统的验证
第六章零售信用风险计量
第一节零售信用风险监管资本计量
第二节零售信用风险内部评级法建模
第三节零售信用风险模型验证
第七章专业贷款与资产证券化的信用风险管理
第一节专业贷款信用风险管理
第二节资产证券化信用风险管理
第八章交易对手信用风险管理
第一节交易对手信用风险概论
第二节场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理
第三节证券融资交易的交易对手信用风险管理
第九章交易账户市场风险管理
第一节交易账户市场风险管理的治理架构
第二节交易账户市场风险管理的政策流程
第三节交易账户市场风险管理的lT系统和数据
第十章交易账户市场风险计量及应用
第一节金融产品的估值
第二节VaR方法论简介
第三节市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用
第四节交易账户市场风险压力测试
第五节交易账户市场风险模型验证
第十一章银行账户利率风险（工RRBB）管理
第一节ⅡRRBB管理的治理架构及政策流程
……

展望篇
附录一金融衍生产品概念简介
附录二IRRBB管理的监管技术要点
附录三历史教训
参考文献
后记

书评
一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙一一评《通向全面风险管理之路》／刘瑞霞
二、商业银行全面风险管理的有效实践一一评《通向全面风险管理之路》／张守川
三、风险管理理论与实践的启示／杨军
四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作一一评《通向全面风险管理之路》／张曙光