量化投资学：资产配置与风险管理

图书标准信息

• 作者 陈创练
• 出版社 暨南大学出版社
• 出版时间 2022-02
• 版次 1
• ISBN 9787566833785
• 定价 69.80元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 420页
• 字数 590.000千字

【内容简介】

本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资基础篇，讲述量化投资概念、量化选股、量化择时以及量化投资交易管理系统。（2）量化投资之风险管理技术篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（3）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。其中，书中的内容都提供了包括Python和Matlab的程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。

【作者简介】

陈创练，暨南大学经济学院教授，博导，暨南大学南方高等金融研究院副院长，广东省珠江学者。厦门大学金融学博士，中国社会科学院博士后，曾任香港招商局战略研究部研究员，新加坡南洋理工大学公派访问学者。在《经济研究》《金融研究》等以及国际SSCIK期刊发表论文40多篇。主持国家社科基金重点项目、国家自然科学基金（3项）、教育部人文社科基金（2项）以及省部级课题多项。

【目录】

本书是面向金融学专业学生的教材, 结合计算机科学与技术, 旨在将金融学知识与Python编程技术有机结合, 实现以自然科学方法去挖掘金融市场运行规律, 并用金融学知识去解释规律形成的原因和未来可持续性, 从而形成科学的投资理念和投资方法。本书讲解了量化投资可供选择的标的资产, 包括债券、股票、期货和期权等, 从资产配置和风险管理视角, 详尽讲解了量化投资策略构建的基本原理。

内容摘要
本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资基础篇，讲述量化投资概念、量化选股、量化择时以及量化投资交易管理系统。（2）量化投资之风险管理技术篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（3）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。其中，书中的内容都提供了包括Python和Matlab的程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。