量化投资:量化选股策略研究
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79
全新
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作者 郭喜才
出版社 北京大学出版社
出版时间 2021-02
版次 1
装帧 平装
货号 文轩8.6
上书时间 2024-08-06
商品详情
品相描述:全新
图书标准信息
作者
郭喜才
出版社
北京大学出版社
出版时间
2021-02
版次
1
ISBN
9787301318942
定价
79.00元
装帧
平装
开本
16开
页数
452页
字数
670千字
【内容简介】
  《量化投资:量化选股策略研究》理论结合实际,以中国的 A 股市场为研究对象,以量化投资领域的量化选股策略为研究基础,以市场中常见的因子选股策略为研究目标,对量化投资进行全面的本土化验证,更不吝将其程序语言公布于众,方便读者开展相关研究,是一本不可多得的本土化量化投资书籍。 全书主要分为两大部分:*部分为因子选股策略篇,主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇,主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。 书中的案例均来自于实际的市场数据,具有很强的实战价值。
【作者简介】
上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融数学与金融工程博士,华东政法大学商学院硕士生导师,华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长,上海市金融学会理事会理事,中国金融风险管理专家委员会(国家金融与发展实验室发起)专家委员,曾任职于中国工商银行。主要研究领域为中国资本市场以及金融工程、量化投资、风险管理等。
【目录】
第一章 绪论/ 一、 量化投资介绍/ 二、 国外量化投资发展情况/ 三、 我国量化投资的现状分析/ 四、 中国量化投资的发展前景分析/ 五、 本书的相关介绍/ 第二章 量化投资策略介绍/ 一、 量化投资策略的基本概念/ 二、 量化投资策略的开发步骤/ 三、 量化投资策略的评价体系/ 四、 量化投资策略的缺陷/ 第一部分 因子选股策略 第三章 盈利因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 盈利因子指标介绍/ 四、 单因子测试结果/ 五、 结论/ 六、 多因子测试结果/ 七、 SAS语句解析/ 第四章 成长因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 成长因子指标介绍/ 四、 单因子测试结果/ 五、 结论/ 六、 多因子测试结果/ 七、 SAS语句解析/ 第五章 估值因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 估值因子指标介绍/ 四、 单因子测试结果/ 五、 结论/ 六、 多因子测试结果/ 七、 SAS语句解析/ 第六章 股东因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 股东因子指标介绍/ 四、 单因子测试结果/ 五、 结论/ 六、 多因子测试结果/ 七、 SAS语句解析/ 第七章 波动因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 波动因子指标介绍/ 四、 单因子测试结果/ 五、 结论/ 六、 多因子测试结果/ 七、 SAS语句解析/ 第八章 交投因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 交投因子指标介绍/ 四、 单因子测试结果/ 五、 结论/ 六、 多因子测试结果/ 七、 SAS语句解析/ 第九章 动量反转因子/ 一、 投资要点/ 二、 实现过程/ 三、 动量反转因子指标介绍/ 四、 研究现状/ 五、 测试结果/ 六、 回溯测试/ 七、 结合财务指标的动量反转策略测试/ 八、 SAS语句解析/ 第二部分 行业选股策略 第十章 原材料行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十一章 医药卫生行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十二章 信息技术行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十三章 能源行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十四章 金融地产行业/ 一、 研究对象/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十五章 公用事业行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十六章 工业行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十七章 可选消费行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十八章 主要消费行业/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 多因子模型的构建和评价/ 四、 小结/ 五、 SAS语句解析/ 第十九章 全市场分析/ 一、 研究背景介绍/ 二、 各因子选股能力分析/ 三、 综合评价/ 四、 SAS语句解析/ 附录 数据说明/ 参考文献/
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