中国量化投资

图书标准信息

• 作者 北京基金小镇研究院
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2023-07
• 版次 1
• ISBN 9787300312170
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 264页
• 字数 164千字

【内容简介】

本书是资本市场投资者有关量化投资教育的通识读本，详细介绍了什么是量化投资，以及量化基金的现状、运作模式、风险管控、未来趋势等，旨在帮助投资者确立一套成熟的量化投资理念，在变幻莫测的市场风险面前，提升自我保护能力和投资实操的判断能力。
  对投资从业者来讲，本书作为资本市场量化交易从业者规范指导手册，有助于提升从业者的理性和操作规范；对资本市场监管者来讲，本书通过对现行相关政策的分析提出建设性建议，有利于监管机构完善相关政策法规，并实施有针对性的有效监管，进一步促进量化投资在我国资本市场的健康良性发展。

【作者简介】

北京基金小镇研究院，由中央财经大学、北京基金小镇投资者教育基地与多家知名的会计师事务所、律师事务所等机构共同发起设立，开展风险测评、预警、管控等相关研究，为私募基金监管、投资、风险处置提供科学的依据和标准，为投资者教育、基金管理人合规风控管理提供有力的支撑，推动系统性的私募基金风险管理教育。

作为北京基金小镇国家级投教基地的智库，研究院自成立以来，通过专业、系统的研究与投教活动，打造中国特色新型智库，从形成主动合规的行业生态、防范和化解金融风险、保护投资者合法权益出发，开展了多项私募基金相关课题研究，致力于促进中国私募基金业的科学、健康和可持续发展。

【目录】

第1章 科学认识量化投资与量化基金 1

1.1 量化投资：一种投资模式 1

1.2 量化基金：量化投资策略的广泛运用 28

1.3 支撑量化投资的理论与技术 42

第2章 量化基金的发展及其影响因素 47

2.1 美国量化基金的发展及现状 47

2.2 中国量化基金的发展及现状 57

2.3 量化基金的市场风险及其影响因素 63

第3章 量化基金策略的选择与运用 76

3.1 量化基金策略概述 76

3.2 国内市场的主流策略 95

第4章 量化基金的运营管理及风险控制 122

4. 1 风险管理框架 122

4.2 管理流程及风险控制 130

4.3 风险管理工具 150

4.4 报告体系 177

4.5 数据与系统 181

第5童 量化基金的政策研究及未来展望 188

5.1 国外量化基金监管政策分析 188

5.2 中国量化基金相关政策分析 197

5.3 基于国际监管经验的本土化建议 224

5.4 量化基金发展展望 234

附录一 我国关于程序化交易的法律法规、司法解释及交易所业务规则汇总 239

附录二 常见量化基金运营的场内标淮化产品收入的增值税影响

汇总242

附录三 资管产品销售额确认及相关法规介绍 254