金融风险理论：从统计物理到风险管理

图书标准信息

• 作者 [法]简·菲利普·鲍查德、[比利时]马克·波特 著；周为群 译
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2002-08
• 版次 1
• ISBN 9787505828056
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 248页
• 字数 290千字
• 正文语种 简体中文
• 原版书名 Theory of Financial Risks From statistical Physics to Risk Management

【内容简介】

早在20世纪80年代初，美国著名学者和预言家阿尔文·托夫勒先生就在《第三次浪潮》这本著作中对全球经济发展趋势进行了大胆的展望。时光如梭，20年过去了，当今世界各国，包括中国这个世界上最大的发展中国家，无不对以信息技术和生物技术为代表的后工业化社会的时代内涵产生了比以往任何时候都更加深刻的理解。

【目录】

丛书总序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介

1概率理论：基本概念
1.1引言
1.2概率论
1.2.1概率分布
1.2.2典型值和偏差
1.2.3矩和特征函数
1.2.4矩的发散--渐近行为
1.3一些常用的分布
1.3.1高斯分布
1.3.2对数正态分布
1.3.3列维分布和帕累托尾部
1.3.4其他分布
1.4随机变量的最大值--极值统计学
1.5随机变量之和
1.5.1卷积
1.5.2累积和尾部幅角的可加性
1.5.3稳定分布和自相似
1.6中心极限定理
1.6.1收敛于高斯分布
1.6.2收敛于列维分布
1.6.3大的偏差
1.6.4应用中心极限定理的一个简单例子
1.6.5截断列维分布
1.6.6结论：尾部的延续与消失
1.7相关、依赖和非稳态模型
1.7.1相关
1.7.2非稳态模型和依赖性
1.8随机矩阵的中心极限定理
1.9附录A：非稳态和异常峰度
1.10附录B：随机相关矩阵的特征值密度
1.11参考文献

2实际价格统计学
2.1本章目的
2.2二阶统计学
2.2.1方差、波动性及加法一乘法转换
2.2.2自相关和功率谱
2.3波动的时间变化
2.3.1概率分布的时间变化
2.3.2多重标度--赫斯特指数
2.4异常峰度和标度波动
2.5波动的市场和波动性市场
2.6远期利率曲线的统计分析
2.6.1数据和符号的表示
2.6.2利息数据的定量分析
2.6.3和瓦西赛克模型比较
2.6.4风险溢价和关系律
2.7相关矩阵
2.8异常统计价格的简单机理
……
3极端风险和最优投资组合
4期货和期权：基础概念
5期权：一些专题
金融术语简明汇编
符号索引
索引
译者后记