衍生产品概论（第2版）

图书标准信息

• 作者 [美]斯特朗 著；王振山 译
• 出版社 东北财经大学出版社
• 出版时间 2009-06
• 版次 2
• ISBN 9787811226966
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 344页
• 字数 517千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 当代金融名著译丛

【内容简介】

《衍生产品概论（第2版）》对期权、期货、互换以及利率期权市场进行了详细的介绍，讲述了衍生产品定价的基本原理。《衍生产品概论（第2版）》最大特点是把理论和实践很好地结合起来，作者把从投机者和套期保值者那儿观察到的大量的应用实例包括在《衍生产品概论（第2版）》当中，这对深入理解金融衍生产品实践有着巨大裨益。同时设计了各种栏目，生动地说明了如何运用衍生产品去达到投机、获利或风险管理的目的。
《衍生产品概论（第2版）》是适用于金融学专业大学本科和研究生教育的极富价值的教材，对于经济管理类相关专业学生和社会各界读者，如果希望了解金融衍生产品的相关知识，《衍生产品概论（第2版）》也将提供非常有意义的帮助。

【作者简介】

罗伯特·A.斯特朗博士，CFA罗伯特·A.斯特朗是缅因州大学投资教育部的基金会教授以及缅因州大学金融学教授。他在美国西点军事学校获得了工程学学士学位，在波士顿大学获得了工商管理硕士学位，在佩恩州大学获得了金融学博士学位。他同时也是缅因州海上高等学院以及哈佛大学的客座教授。1997—1999年曾任哈佛大学夏季经济学项目的副主管。他是持有特许注册证书的金融分析师。斯特朗博士的咨询业务集中在风险管理和资产评估上。向他咨询过的机构团体包括：东缅因州保健公司、班格尔水电公司、缅因州大众服务公司、大西洋能源公司、缅因州警察局、缅因州森林服务部等。他曾做过芝加哥期权交易所（CBOE）、芝加哥商品交易所（CBOT）以及美国证券交易所的协商会发言人。现今，他的研究方向主要集中在投资者资产分配上。从《金融期刊》与《证券组合管理期刊》到交易类期刊《投资与养老金》和《期货》都刊登过他的文章。他在2002年出版发行了他的第四本书《衍生产品概论》的第二版。斯特朗博士是东北经贸协会、班格尔扶轮社、波士顿证券分析师协会缅因州分会的前任主席，班格尔储蓄银行、班格尔储蓄银行基金、东缅因州慈善集团、JamesW.Sewall公司的董事会成员，班格尔证券公司及一家全业零售经纪公司的董事会主席。此外，他还是缅因州警察局荣誉上尉。

【目录】

第1章绪论
1．1序言
1．2衍生产品的种类
1．3衍生产品的参与者
1．4衍生产品的用途
1．5有效研究衍生产品
附录1A

第2章股票期权的基本原理
2．1什么是期权，它们从何而来
2．2期权为何是一种好想法
2．3期权在哪里交易，如何交易
2．4期权费
2．5期权的收益与损失

第3章基本期权策略：有抵补的看涨期权和有担保的看跌期权
3．1利用期权套期保值
3．2用期权获得收益
3．3稳定的股票头寸的损益图
3．4转好市况

第4章期权组合与价差
4．1组合期权
4．2价差
4．3非标准价差
4．4其他策略
4．5保证金要求
4．6评价价差

第5章期权的定价
5．1期权定价的简要历史
5．2套利与期权定价
5．3直观布莱克一斯科尔斯模型

第6章布莱克一斯科尔斯期权定价模型
6．1布莱克一斯科尔斯期权定价模型
6．2用历史数据计算布莱克一斯科尔斯价格
6．3隐含波动率
6．4用布莱克一斯科尔斯模型解看跌期权期权费

第7章期权的希腊字母
7．1主要的期权定价导数
7．2其他导数
7．3德尔塔中性
7．4两个市场：走向与震荡
7．5动态套期保值

第8章期货市场的基本原理
8．1期货合约的概念
8．2市场的技术性细节
8．3市场参与者
8．4清算过程
8．5期货合约定价的基本原理
8．6商品期货价差

第9章股票指数期货
9．1股票指数及其期货合约
9．2股票指数期货的用途
9．3用股票指数期货套期保值

第10章外汇期货
10．1外汇风险
10．2远期汇率
10．3外汇期货
10．4风险的处理

第11章利率期货的基本原理
11．1利率期货
11．2短期国债、欧洲美元及其期货合约
11．3用欧洲美元期货套期保值
11．4长期国债及其期货合约
11．5利率期货合约的定价
11．6用利率期货获得价差

第12章期货合约与投资组合管理
12．1风险免疫的概念
12．2用期货改变资产配置

第13章互换和利率期权
13．1利率互换
13．2外币互换
13．3交叉互换
13．4利率期权

第14章互换定价
14．1直观互换定价
14．2确定互换价格
14．3离市互换定价
14．4互换的套期保值
14．5货币互换定价

第15章其他衍生资产
15．1期货期权
15．2期货期权的定价
15．3认股权证
15．4其他衍生资产

第16章金融工程和风险管理
16．1金融工程
16．2风险管理

第17章当代问题研究
17．1长期资本管理公司
17．2风险值
17．3新产品的开发
17．4程序交易
17．5财务会计准则133号（FAs133）
术语表