金融风险度量概论

图书标准信息

• 作者 [美]莫里森 著；汤大马、李松 译；汤大马 校
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2009-08
• 版次 1
• ISBN 9787302203551
• 定价 49.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 405页
• 字数 596千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。《金融风险度量概论》系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。
　　《金融风险度量概论》深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念：
　　·经济资本
　　·风险调整资本回报率（RAROC）
　　·股东增值（SVA）
　　·在险价值（VaR）
　　·资产负债管理（ALM）
　　·信用风险
　　·市场风险
　　·操作风险
　　·风险分散
　　·巴塞尔资本协议
　　《金融风险度量概论》适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。

【作者简介】

　　克里斯·莫里森（ChrisMarrison），在交易风险、信用风险、业务控制、资产负债管理、新兴市场以及项目融资等诸多领域都具有丰富的实践经验。莫里森博士曾经就任CapitalMarketsCompany的管理总监和OliverWyman&Co.的高级协调主管，他还曾是英国皇家空军的一名军官，作为技术顾问参与了美国、保加利亚、巴西的重大工程项目，并对北美、欧洲、亚洲及非洲国家的政府和银行的风险管理提供专业咨询。
　　译者简介：
　　汤大马，早年从事飞机机载计算机系统研究工作。90年代初开始从事金融软件开发工作，先后参与、领导多项银行业务系统的开发、部署工作。2001年始任银行CIO，负责信息科技及产品规划工作，参与并领导了银行风险管理系统的规划、开发及实施工作。主要工作方向：银行IT基础设施建设与运营管理；信息技术管理与企业应用架构；金融风险与企业技术风险管理。
　　李松，1990年进入银行IT部门，从事银行业务系统的应用开发及信息科技管理工作，曾在银行的海外机构工作五年，对国外的金融风险监管体系有较深的了解。

【目录】

第1章银行风险管理基础
1.1引言
1.2银行的组织架构
1.3银行的损失是如何产生的
1.4宏观层面的风险管理
1.5小结
附录资产、负债和股本的定义

第2章银行整体层面的风险度量：经济资本和RAROC
2.1引言
2.2资本、风险和违约概率
2.3概率分布介绍
2.4经济资本
2.5风险调整绩效
2.6小结
附录贷款组合经济资本的详细推导

第3章统计学基础
3.1引言
3.2概率密度
3.3统计量描述：均值、标准差、偏度和峰度
3.4历史损失统计量分析
3.5标准概率密度函数
3.6置信区间、置信度及分位数
3.7相关系数与协方差
3.8随机变量的求和统计
3.9随机过程
3.10矩阵运算基础
3.11小结

第4章交易工具
4.1引言
4.2债务工具
4.3远期利率协议
4.4股权
4.5外汇买卖
4.6远期合约
4.7期货
4.8互换
4.9期权
4.10小结

第5章市场风险度量
5.1引言
5.2敏感度分析
5.3压力测试
5.4情景测试
5.5资本资产定价模型
5.6在险价值
5.7小结

第6章在险价值计算
6.1引言
6.2三种方法的共性与局限
6.3参数VaR
6.4历史数据模拟VaR
6.5蒙特卡洛模拟
6.6小结
附录A现金流的分段加总
附录B利用回报技术求解参数Vail.方程
附录C协方差矩阵的构造
附录D利用特征值分解求解协方差矩阵过程的证明

第7章在险价值贡献度
7.1引言
7.2VaRC的代数法推导
7.3VaRC的求和式推导
7.4.VaRC的矩阵式推导
7.5次组合的VaRC的计算
7.6使用蒙特卡洛模拟和历史数据模拟计算VaRC
7.7小结

第8章VaR结果验证
8.1引言
8.2在险价值的验证方法
8.3小结

第9章计算市场风险资本
9.1引言
9.2遵从行业监管规则
9.3核算经济资本以控制银行违约率
9.4风险调整收益率核算
9.5资产管理公司如何使用VaR
9.6小结

第10章克服VaR方法的局限性
10.1引言
10.2时变方差计算
10.3极端事件估计
10.4流动性风险
10.5小结

第11章市场风险管理
11.1引言
11.2制定政策和流程
11.3撰写风险管理报告
11.4市场风险与风险限额管理
11.5小结

第12章资产负债管理简介
12.1引言
12.2利率风险的来源
12.3资产负债管理组合中的主要产品分类
12.4小结

第13章资产负债管理中的利率风险度量
13.1引言
13.2缺口报告
13.3利率变化情景
13.4模拟法
13.5小结
附录A极大似然估计

第14章资产负债管理中的资金流动性风险
14.1引言
14.2流动性风险的度量
14.3流动性风险的管理
14.4小结

第15章资金转移定价与ALM风险管理
15.1引言
15.2传统的转移定价方法及存在问题
15.3匹配资金转移定价简介
15.4匹配资金转移定价的一般规则
15.5到期日不确定产品的转移定价
……

第16章信用风险简介
第17章信贷结构
第18章单笔授信的风险度量
第19章单笔授信中的风险参数估计
第20章信贷组合的风险度量（第一部分）
第21章信贷组合的风险度量（第二部分）
第22章贷款的风险调整绩效与定价
第23章信用风险的监管资本
第24章操作风险
第25章风险分散与银行RAROC
术语表