行为金融学
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江苏南京
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作者饶育蕾//盛虎
出版社机械工业
ISBN9787111311065
出版时间2010-07
装帧其他
开本16开
定价38元
货号YSL1K
上书时间2024-12-02
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商品详情
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导语摘要
本课程教学的目的在于让学生了解基于心理视角的金融学理论前沿，更现实地理解金融市场的运行规律，掌握理性的、科学的金融投资决策程序和方法。本书首先对传统金融理论的发展脉络进行基本介绍，通过对心理学实验成果的展示和人类认知特征和局限性的剖析，解析人类投资决策过程中的心理和行为偏差，并理解这些偏差对投资者个体行为特征、群体行为特征决策以及对金融市场均衡性与稳定性的影响。在此基础上，演绎了基于行为的资产定价理论和资产组合理论，为学生深刻认识金融市场信息效率和投资组合选择提供理论依据，为更科学理性的投资决策提供理论指导。
作者简介
饶育蕾，中南大学教授，博士生导师。现任中南大学金融创新研究中心主任，兼任湖南省金融学会常务理事，中国金融学年会理事，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事，中国管理学年会金融专家委员会副主任委员。
饶育营教授主要从事公司治理结构、企业资本结构、行为金融学等领域的研究，主持并参加了20余项科研课题，其中主持 人文社科研究重大项目“行为金融学理论与实证研究”，人文社科研究后期资助重点项目“行为公司金融”，“国际金融危机应对研究”应急项目“金融危机形成的微观行为基础及对策研究”等项目：主持国家自然科学基金项目“基于行为博弈的委托代理关系模型与实验研究”及国际合作项目3项。在《中国金融评论》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《南开管理评论》等知名报刊杂志上发表论文90余篇。
目录
前言
教学建议
第1章 概论
本章提要
重点难点
引导案例
1.1 行为金融学的历史与发展
1.2 行为金融学的相关学科基础
1.3 行为金融学对标准金融学的理论挑战
1.4 行为金融学的核心内容
1.5 太书的内容结构寄排
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论1-1 跌宕起伏的中国股票市场
推荐阅读
第2章 有效市场假说及其缺陷
本章提要
重点难点
引导案例
2.1 标准金融学的起源与发展
2.2 有效市场假说
2.3 市场有效性面临的质疑
2.4 有效市场假说的理论缺陷
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论2-1 我国的A股和H股的差价
推荐阅读
第3章 证券市场中的异象
本章提要
重点难点
引导案例
3.1 股票溢价之谜
3.2 封闭式基金折价之谜
3.3 动量效应与反转效应
3.4 过度反应和反应不足
3.5 规模效应
3.6 账面市值比效应
3.7 日历效应
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论3-1 我国封闭式基金的折价交易
案例讨论3-2 中国股市的“春节效应”
推荐阅读
第4章 预期效用理论与心理实验
本章提要
重点难点
引导案例
4.1 预期效用理论及其假设
4.2 心理实验对预期效用理论的挑战
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论4-1 操作失误
推荐阅读
第5章 认知过程的偏差
本章提要
重点难点
引导案例
5.1 判断与决策中的信息加工过程
5.2 启发式偏差
5.3 框定依赖偏差
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论5.1 股权分置改革对价为何集中在10：3
推荐阅读
第6章 心理偏差与偏好
本章提要
重点难点
引导案例
6.1 过度自信
6.2 心理账户
6.3 证实偏差
6.4 羊群行为
6.5 损失厌恶
6.6 后悔厌恶
6.7 模糊厌恶
6.8 熟悉偏好
6.9 时间偏好
关键概念
本章小结
思考练习
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第7章 前景理论
本章提要
重点难点
引导案例
7.1 预期效用理论的修正模型
7.2 前景理论的形成
7.3 前景理论中的价值函数和决策权重
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论7-1 KIahr需要一个心理医生
推荐阅读
第8章 金融市场中的个体心理与行为偏差
本章提要
重点难点
引导案例
8.1 处置效应
8.2 过度交易
8.3 注意力驱动交易
8.4 羊群效应
8.5 本土偏差
8.6 恶性增资
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论8-1 基金经理是否存在羊群行为
案例讨论8-2 开放式基金的“赎回困惑”
推荐阅读
第9章 金融市场中的群体行为与金融泡沫
本章提要
重点难点
引导案例
9.1 金融市场泡沫
9.2 个体行为偏差与金融泡沫
9.3 机构投资行为与金融泡沫
9.4 社会因素对金融泡沫的推动
9.5 金融市场泡沫的特征和规律
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论9-1 疯狂的普洱茶
案例讨论9-2 中国投资者的股票行为与市场表现
推荐阅读
第10章 行为资产定价理论
本章提要
重点难点
引导案例
10.1 传统资产定价理论回顾
10.2 基于效用函数修正的行为资产定价模型
10.3 基于投资者异质性的行为资产定价模型
10.4 基于市场反应的行为资产定价模型
关键概念
本章小结
思考练习
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第11章 行为资产组合理论
本章提要
重点难点
引导案例
11.1 现代资产组合理论及其局限
11.2 收益与风险预期对资产组合的影响
11.3 行为资产组合理论模型
11.4 人类性格特点对资产组合的影响
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论11-1 中国居民为什么喜欢存款
推荐阅读
第12章 行为投资决策与管理
本章提要
重点难点
引导案例
12.1 投资分析的心理基础
12.2 基于行为金融学的证券投资策略
12.3 基于行为金融的投资过程管理
关键概念
本章小结
思考练习
案例讨论21-1 “好教授”与“忙碌先生”
推荐阅读
第13章 行为金融学发展的前沿动态
本章提要
重点难点
13.1 行为金融研究领域的扩展
13.2 行为金融学研究方法的拓展
13.3 行为金融学与其他学科的融合
关键概念
本章小结
思考练习
推荐阅读
术语表
主要参考文献
内容摘要
本书从有效市场假说的缺陷着手，提出行为金融学理论对于金理论发展的意义，并结合国内外证券市场异象，指出该理论存在的现实意义。通过心理实验的设计，以及心理学相关知识的介绍，了解人类在不确定性决策下的心理和行为偏差，在此基础上，提出前景理论对于预期效用理论的替代。全书结合金融市场特征和心理学的知，从个体和群体的角度，分析投资者在金融市场交易过程中出现的心理和行为偏差。作为行金融学理论与运用的结晶，本书针对证券交易中人类行为的特点，分析行为资产定价模型和为资产组合理论，并提出行为投资策略。针对公司金融领域，在分析经理人的心理和行为偏的基础上，本书提出了行为公司金融理论。
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