• 基于市场一致性的保险负债公允评估方法
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基于市场一致性的保险负债公允评估方法

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作者陈泽

出版社中国财政经济出版社

出版时间2021-01

版次1

装帧其他

上书时间2024-12-18

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 陈泽
  • 出版社 中国财政经济出版社
  • 出版时间 2021-01
  • 版次 1
  • ISBN 9787522302089
  • 定价 48.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 176页
  • 字数 152千字
【内容简介】
近年来,随着保险产品的创新和保险风险的证券化,保险公司经营的保险负债,尤其是新型的证券连结型寿险负债,与金融市场风险的关联正不断加强。在此市场背景下,保险负债中的市场风险的合理评估和管理的重要性越来越凸显。本书的研究对象是满足市场一致性监管要求的保险负债评估方法,其重点针对于具有市场风险的保险负债,特别是证券连结型寿险负债。本书基于市场一致性性质研究合适的保险负债评估方法与实现技术,希望能够为偿二代未来监管更好地评估保险负债中的市场风险提供参考。
【作者简介】
中国人民大学财政金融学院保险系讲师,清华大学经济学博士(应用经济学专业)。研究方向:保险与金融风险管理、精算定价、老龄金融、保险科技。
【目录】


章 概论

1.1 本书的研究问题

1.2 本书的研究背景

1.3 本书的研究内容与研究方法

第2章 相关文献与研究背景

2.1 保险负债市场一致评估的相关研究

2.2 保险负债对冲的相关研究

2.3 偿二代与solvency ⅱ监管的寿险负债评估要求

第3章 保险负债的公允评估:结合市场一致与精算

3.1 本章引言

3.2 金融与保险风险的单期模型设定

3.3 公允定价方法

3.4 对冲定价方法

3.5 两步定价方法

3.6 本章小结

第4章 市场一致保险负债评估的精算保守

4.1 本章引言

4.2 金融与保险风险单期模型设定

4.3 精算保守与残余风险

4.4 损失厌恶对冲技术

4.5 本章小结

第5章 保险负债公允动态评估:基于凸动态对冲

5.1 本章引言

5.2 金融与保险风险的多期模型设定

5.3 保险负债的公允动态定价方法

5.4 保险负债的凸动态对冲技术

5.5 实现方法:损失厌恶凸动态对冲技术

5.6 本章小结

第6章 结与展望

6.1 本书的主要工作

6.2 本书主要研究成果

6.3 本书的政策建议

6.4 本书主要创新点

6.5 未来研究展望

参文献

后记

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