2018-2019年全球系统性风险趋势报告

图书标准信息

• 作者 西南财经大学全球金融战略实验室、北京睿信科信息科技有限公司 著
• 出版社 中国法制出版社
• 出版时间 2019-01
• ISBN 9787509398494
• 定价 98.00元
• 装帧 平装
• 开本 16
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

本书对全球系统性风险指数的分析，将从原来的指数开始，再过渡到更新后的指数，同时比较两个全球系统性风险指数。原来的全球系统性风险指数从1897年持续到现在，应该是历史超长的风险指数了。新全球系统性风险指数从1993年始，是对全球格局变化的体现。描述全球系统性风险指数的趋势，从某种意义上讲，是对全球系统性风险指数的一种检验，即它与历史上已经出现的系统性风险是否一致。尽管这种检验还可以有其他多种方法，比如，将历史上所有的重大风险及其影响建成库，进行一一比对。通过对原全球系统性风险指数的分阶段分析，发现其基本上能体现全球系统性风险，我们认为至少在目前阶段，两种系统性风险指数都有存在的必要。

【作者简介】

一、西财全球金融战略实验室全球金融战略实验室成立于2015年11月，隶属于西财金融安全协同创新中心，是一家服务于中国全球化进程中掌控全球机遇与风险的智库。实验室以全球风险指数体系为核心，尝试建立全球金融模型，进行全球风险的预警、全球机遇的把握，并通过模型压力测试提供各种有效的解决方案。金融安全协同创新中心以国家重大需求为导向、以体制机制创新为动力，汇聚政产学研多方研究力量，通过开展全面而深度的合作，重点解决我国金融安全领域中的重大基础性、战略性和前瞻性问题，致力于实现人才培养、学科发展、科学研究三位一体创新能力的全面提升，力争通过5至10年的建设，将协同创新中心建设成为“国内一流、国际上有影响”的金融智库。
二、北京睿信科信息科技有限公司北京睿信科信息科技有限公司成立于2014年，是一家拥有全球风险指数体系系列研究成果独立知识产权的全球风险管理有限责任公司，致力于为全球投融资提供组合管理和客观公正的定价服务，力图改变目前由被评价主体付费的服务模式，在全球风险评估领域具有领先地位。北京睿信科将机遇与风险用0-100的指数来度量，并以全球一价律为方向，以全球领先的风险评分理论和方法为基础，结合历史的大数据的挖掘，对全球系统性风险和全球信用风险从全球、区域、国别、行业和企业进行历史的连续评分，用于实时监控全球风险，为中国政府、“走出去”和全球经营的企业、全球证券投资机构和个人提供全球投融资信息、风险评估、风险预警、风险报告、策略咨询、组合管理和中后台风险控制的服务，以及全球信用风险评分服务。公司网址（www.sunrisk.com）可以查阅到全球风险指数的走势。

【目录】

 

第1章?全球系统性风险趋势 001

 

第一节?全球系统性风险趋势 002

 

一、全球系统性风险指数趋势 002

 

二、股指风险指数趋势 003

 

三、汇率风险指数趋势 005

 

四、国债风险指数趋势 007

 

五、货币市场风险指数趋势 009

 

六、商品风险指数趋势 010

 

七、经济潜力风险指数趋势 011

 

第二节?“一带一路”系统性风险趋势 012

 

一、区域系统性风险指数趋势 013

 

二、区域股指风险指数趋势 015

 

三、区域汇率风险指数趋势 017

 

四、区域国债风险指数趋势 018

 

五、区域经济潜力风险指数趋势 020

 

六、区域经济物价风险指数趋势 023

 

第三节?全球186个国家（地区）和经济体的系统性风险指数排名 024

 

第2章?全球核心国家系统性风险趋势 028

 

第一节?美国系统性风险趋势 029

 

一、美国系统性风险指数趋势 029

 

二、美国股指风险指数趋势 030

 

三、美元汇率风险指数趋势 032

 

四、美国国债风险指数趋势 033

 

五、美国经济潜力风险指数 034

 

六、美国经济物价风险指数趋势 035

 

第二节?中国系统性风险趋势 037

 

一、中国系统性风险指数趋势 037

 

二、中国股指风险指数趋势 038

 

三、人民币汇率风险指数趋势 039

 

四、中国国债风险指数趋势 040

 

五、中国经济潜力风险指数趋势 042

 

六、中国经济物价风险指数趋势 043

 

第三节?日本系统性风险趋势 045

 

一、日本系统性风险指数趋势 045

 

二、日本股指风险指数趋势 046

 

三、日元汇率风险指数趋势 047

 

四、日本国债风险指数趋势 048

 

五、日本经济潜力风险指数趋势 049

 

六、日本经济物价风险指数趋势 050

 

第四节?英国系统性风险趋势 052

 

一、英国系统性风险指数趋势 052

 

二、英国股指风险指数趋势 052

 

三、英镑汇率风险指数趋势 054

 

四、英国国债风险指数趋势 055

 

五、英国经济潜力风险指数趋势 056

 

六、英国经济物价风险指数趋势 057

 

第五节?德国系统性风险趋势 059

 

一、德国系统性风险指数趋势 059

 

二、德国股指风险指数趋势 060

 

三、欧元汇率风险指数趋势 061

 

四、德国国债风险指数趋势 062

 

五、德国经济潜力风险指数趋势 063

 

六、德国经济物价风险指数趋势 064

 

第3章?金砖其他四国系统性风险趋势 067

 

第一节?印度系统性风险趋势 068

 

一、印度系统性风险指数趋势 068

 

二、印度股指风险指数趋势 069

 

三、卢比汇率风险指数趋势 070

 

四、印度国债风险指数趋势 072

 

五、印度经济潜力风险指数趋势 073

 

六、印度经济物价风险指数趋势 074

 

第二节?俄罗斯系统性风险趋势 076

 

一、俄罗斯系统性风险指数趋势 076

 

二、俄罗斯股指风险指数趋势 077

 

三、卢布汇率风险指数趋势 078

 

四、俄罗斯国债风险指数趋势 079

 

五、俄罗斯经济潜力风险指数趋势 081

 

六、俄罗斯经济物价风险指数趋势 082

 

第三节?巴西系统性风险趋势 084

 

一、巴西系统性风险指数趋势 085

 

二、巴西股指风险指数趋势 086

 

三、雷亚尔汇率风险指数趋势 087

 

四、巴西国债风险指数趋势 088

 

五、巴西经济潜力风险指数趋势 090

 

六、巴西经济物价风险指数趋势 091

 

第四节?南非系统性风险趋势 093

 

一、南非系统性风险指数趋势 093

 

二、南非股指风险指数趋势 094

 

三、兰特汇率风险指数趋势 095

 

四、南非国债风险指数趋势 096

 

五、南非经济潜力风险指数趋势 098

 

六、南非经济物价风险指数趋势 099

 

第4章?拉美新兴市场系统性风险趋势 101

 

第一节?阿根廷系统性风险趋势 102

 

一、阿根廷系统性风险指数趋势 102

 

二、阿根廷股指风险指数趋势 104

 

三、比索汇率风险指数趋势 105

 

四、阿根廷国债风险指数趋势 107

 

五、阿根廷经济潜力风险指数趋势 107

 

六、阿根廷经济物价风险指数趋势 109

 

第二节?智利系统性风险趋势 110

 

一、智利系统性风险指数趋势 111

 

二、智利股指风险指数趋势 112

 

三、比索汇率风险指数趋势 113

 

四、智利国债风险指数趋势 115

 

五、智利经济潜力风险指数趋势 116

 

六、智利经济物价风险指数趋势 117

 

第三节?墨西哥系统性风险趋势 119

 

一、墨西哥系统性风险指数趋势 119

 

二、墨西哥股指风险指数趋势 120

 

三、比索汇率风险指数趋势 122

 

四、墨西哥国债风险指数趋势 123

 

五、墨西哥经济潜力风险指数趋势 124

 

六、墨西哥经济物价风险指数趋势 125

 

第四节?委内瑞拉系统性风险趋势 127

 

一、委内瑞拉系统性风险指数趋势 127

 

二、委内瑞拉股指风险指数趋势 129

 

三、强势玻利瓦尔汇率风险指数趋势 130

 

四、委内瑞拉国债风险指数趋势 131

 

五、委内瑞拉经济潜力风险指数趋势 132

 

六、委内瑞拉经济物价风险指数趋势 133

 

第5章?北部非洲主要国家系统性风险趋势 136

 

第一节?尼日利亚系统性风险趋势 137

 

一、尼日利亚系统性风险指数趋势 138

 

二、尼日利亚股指风险指数趋势 140

 

三、奈拉汇率风险指数趋势 141

 

四、尼日利亚国债风险指数趋势 143

 

五、尼日利亚经济潜力风险指数趋势 143

 

六、尼日利亚经济物价风险指数趋势 145

 

第二节?突尼斯系统性风险趋势 145

 

一、突尼斯系统性风险指数趋势 146

 

二、突尼斯股指风险指数趋势 147

 

三、第纳尔汇率风险指数趋势 149

 

四、突尼斯国债风险指数趋势 150

 

五、突尼斯经济潜力风险指数趋势 151

 

六、突尼斯经济物价风险指数趋势 152

 

第三节?阿尔及利亚系统性风险趋势 153

 

一、阿尔及利亚系统性风险指数趋势 154

 

二、第纳尔汇率风险指数趋势 155

 

三、阿尔及利亚国债风险指数趋势 156

 

四、阿尔及利亚经济潜力风险指数趋势 157

 

五、阿尔及利亚经济物价风险指数趋势 158

 

第四节?利比亚系统性风险趋势 159

 

一、利比亚系统性风险指数趋势 160

 

二、第纳尔汇率风险指数趋势 161

 

三、利比亚国债风险指数趋势 162

 

四、利比亚经济潜力风险指数趋势 163

 

五、利比亚经济物价风险指数趋势 164

 

第6章?南部非洲主要国家系统性风险趋势 166

 

第一节?赞比亚系统性风险趋势 167

 

一、赞比亚系统性风险指数趋势 167

 

二、赞比亚股指风险指数趋势 169

 

三、克瓦查汇率风险指数趋势 169

 

四、赞比亚国债风险指数趋势 171

 

五、赞比亚经济潜力风险指数趋势 172

 

六、赞比亚经济物价风险指数趋势 174

 

第二节?安哥拉系统性风险趋势 174

 

一、安哥拉系统性风险指数趋势 175

 

二、安哥拉股指风险指数趋势 176

 

三、宽扎汇率风险指数趋势 177

 

四、安哥拉国债风险指数趋势 178

 

五、安哥拉经济潜力风险指数趋势 179

 

六、安哥拉经济物价风险指数趋势 180

 

第三节?肯尼亚系统性风险趋势 181

 

一、肯尼亚系统性风险指数趋势 181

 

二、肯尼亚股指风险指数趋势 182

 

三、肯尼亚先令汇率风险指数趋势 184

 

四、肯尼亚国债风险指数趋势 185

 

五、肯尼亚经济潜力风险指数趋势 186

 

六、肯尼亚经济物价风险指数趋势 187

 

第四节?博茨瓦纳系统性风险指数趋势 189

 

一、博茨瓦纳系统性风险指数趋势 190

 

二、博茨瓦纳股指风险指数趋势 191

 

三、普拉汇率风险指数趋势 193

 

四、博茨瓦纳国债风险指数趋势 194

 

五、博茨瓦纳经济潜力风险指数趋势 195

 

六、博茨瓦纳经济物价风险指数趋势 197

 

第7章?“一带一路”东南亚系统性风险趋势 198

 

第一节?印尼系统性风险趋势 199

 

一、印尼系统性风险指数趋势 199

 

二、印尼股指风险指数趋势 200

 

三、印尼盾汇率风险指数趋势 202

 

四、印尼国债风险指数趋势 203

 

五、印尼经济潜力风险指数趋势 205

 

六、印尼经济物价风险指数趋势 206

 

第二节?马来西亚系统性风险趋势 208

 

一、马来西亚系统性风险指数趋势 208

 

二、马来西亚股指风险指数趋势 210

 

三、林吉特汇率风险指数趋势 211

 

四、马来西亚国债风险指数趋势 213

 

五、马来西亚经济潜力风险指数趋势 214

 

六、马来西亚经济物价风险指数趋势 216

 

第三节?泰国系统性风险趋势 218

 

一、泰国系统性风险指数趋势 219

 

二、泰国股指风险指数趋势 220

 

三、泰铢汇率风险指数趋势 221

 

四、泰国国债风险指数趋势 222

 

五、泰国经济潜力风险指数趋势 224

 

六、泰国经济物价风险指数趋势 225

 

第四节?越南系统性风险趋势 227

 

一、越南系统性风险指数趋势 228

 

二、越南股指风险指数趋势 229

 

三、越南盾汇率风险指数趋势 231

 

四、越南国债风险指数趋势 233

 

五、越南经济潜力风险指数趋势 234

 

六、越南经济物价风险指数趋势 236

 

第8章?“一带一路”中东系统性风险趋势 239

 

第一节?土耳其系统性风险趋势 240

 

一、土耳其系统性风险指数趋势 240

 

二、土耳其股指风险指数趋势 241

 

三、里拉汇率风险指数趋势 243

 

四、土耳其国债风险指数趋势 244

 

五、土耳其经济潜力风险指数趋势 246

 

六、土耳其经济物价风险指数趋势 247

 

第二节?伊朗系统性风险趋势 249

 

一、伊朗系统性风险指数趋势 249

 

二、里亚尔汇率风险指数趋势 251

 

三、伊朗国债风险指数趋势 253

 

四、伊朗经济潜力风险指数 254

 

五、伊朗经济物价风险指数 255

 

第三节?埃及系统性风险趋势 256

 

一、埃及系统性风险指数趋势 256

 

二、埃及股指风险指数趋势 258

 

三、埃及镑汇率风险指数趋势 260

 

四、埃及国债风险指数趋势 262

 

五、埃及经济潜力风险指数趋势 262

 

六、埃及经济物价风险指数趋势 264

 

第四节?阿联酋系统性风险趋势 265

 

一、阿联酋系统性风险指数趋势 265

 

二、阿联酋股指风险指数趋势 266

 

三、迪拉姆汇率风险指数趋势 267

 

四、阿联酋国债风险指数趋势 268

 

五、阿联酋经济潜力风险指数趋势 270

 

六、阿联酋经济物价风险指数趋势 271

 

第9章?“一带一路”其他系统性风险趋势 274

 

第一节?巴基斯坦系统性风险趋势 275

 

一、巴基斯坦系统性风险指数趋势 276

 

二、巴基斯坦股指风险指数趋势 277

 

三、卢比汇率风险指数趋势 279

 

四、巴基斯坦国债风险指数趋势 281

 

五、巴基斯坦经济潜力风险指数趋势 283

 

六、巴基斯坦经济物价风险指数趋势 284

 

第二节?蒙古国系统性风险趋势 286

 

一、蒙古国系统性风险指数趋势 286

 

二、蒙古国股指风险指数趋势 288

 

三、图格里克汇率风险指数趋势 289

 

四、蒙古国国债风险指数趋势 291

 

五、蒙古国经济潜力风险指数趋势 292

 

六、蒙古国经济物价风险趋势 293

 

第三节?乌克兰系统性风险趋势 294

 

一、乌克兰系统性风险指数趋势 295

 

二、乌克兰股指风险指数趋势 296

 

三、格里夫纳汇率风险指数趋势 298

 

四、乌克兰国债风险指数趋势 299

 

五、乌克兰经济潜力风险指数趋势 300

 

六、乌克兰经济物价风险指数趋势 302

 

第四节?波兰系统性风险趋势 304

 

一、波兰系统性风险指数趋势 304

 

二、波兰股指风险指数趋势 306

 

三、兹罗提汇率风险指数趋势 307

 

四、波兰国债风险指数趋势 309

 

五、波兰经济潜力风险指数趋势 310

 

六、波兰经济物价风险指数趋势 312

 

第10章?全球系统重要性金融机构风险指数与趋势 315

 

第一节?全球系统重要性金融机构的特征 316

 

一、全球系统重要性机构的内涵 316

 

二、全球系统重要性金融机构的影响 319

 

第二节?全球系统重要性金融机构整体风险趋势 320

 

一、全球系统重要性金融机构风险评估：基于全样本的指数化分析 321

 

二、全球系统重要性金融机构的国际监管和地区监管 324

 

第三节?全球系统重要性银行风险趋势 325

 

一、全球系统重要性银行风险特征分析 325

 

二、全球系统重要性银行风险评估：基于全样本的指数化分析 326

 

三、风险较高的全球系统重要性银行 328

 

四、全球系统重要性银行风险指数应用：德意志银行的案例 330

 

第四节?全球系统重要性保险机构风险趋势 334

 

一、全球系统重要性保险风险机构评估：基于全样本的指数化分析 334

 

二、风险较高的全球系统重要性保险机构 337

 

三、全球系统重要性保险机构风险指数应用：美国国际集团的案例 338

 

主要参考文献 341

 

一、英文文献 341

 

二、中文文献 345