基于非参数估计的权证定价方法研究

图书标准信息

• 作者 樊鹏英 著
• 出版社 中国经济出版社
• 出版时间 2013-07
• 版次 1
• ISBN 9787513625265
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 215页
• 字数 220千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《基于非参数估计的权证定价方法研究》直接从权证价值的经济意义出发，通过数学变形，引入价值状况变量，提出一种新的权证定价思想——将权证定价问题归结为对状态价格生存函数积分的估计。基于这种定价思想，本书提出新的权证定价方法：完全非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法，并将其应用到中国香港权证市场和中国内地权证市场。随后，针对中国内地权证市场的特殊性，将稀释效应和隐含波动率考虑在内，提出适用于中国内地股本权证的稀释效应下的基于参数模型的非参数修正定价方法。

【作者简介】

樊鹏英，女，1985年12月出生，山西忻州人，学院数学与系统科学研究院管理学博士，现任北京工商大学经济学院金融系讲师，主要研究方向为金融衍生品定价、贷款违约概率与违约损失率的研究，主要讲授课程有金融工程金融衍生工具金融学。来在系统工程理论与实践数理统计与管理管理等非常不错期刊以及风险管理与金融系统工程靠前学术研讨会上发表数篇。2013年，作为项目主持人参与北京工商大学青年教师科研启动项目。

【目录】

前言
第1章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.1.1 权证发展历史综述
1.1.2 研究背景
1.1.3 研究意义
1.2 国内外权证定价文献综述
1.2.1 国外文献
1.2.2 国内文献
1.3 研究内容与研究目标
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究目标
1.4 研究方法、结构和创新点
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究结构
第2章 权证基本知识及其定价方法
2.1 权证基本概念
2.2 权证价值及影响因素分析
2.3 权证定价理论
基于非参数估计的权证定价方法研究
2.3.1 权证参数定价模型
2.3.2 权证费参数定价模型
第3章 完全非参数权证定价方法
3.1 引言
3.2 非参数回归方法介绍
3.2.1 非参数回归基本知识介绍
……
3.3 安全费参数权证定价方法
3.4 实证结果
第4章 基于参数模型的非参数修正权证定价研究
第5章 稀释效应下的基于非参数估计的中国内地市场权证定价
第6章 结论与展望
参考文献
附录
重要术语索引表