人民币外汇市场风险管理研究

图书标准信息

• 作者 梁建峰、刘京军、田凤平 著；舒元、陈平 编
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2012-10
• 版次 1
• ISBN 9787509608548
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 235页
• 字数 99999千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《人民币外汇市场风险管理研究》内容分为三部分，系统研究了人民币即期、远期市场的动态相关性特征及外汇风险管理策略。第一部分研究了人民币远期市场有效性。第二部分围绕人民币外汇衍生品市场的动态相关性，研究了多个市场之间的信息溢出、波动率影响以及外汇市场间的价格引导关系。第三部分探讨了远期外汇市场的套期保值模型方法及套期效率等问题，研究了包括方差最小化静态及动态套期保值方法的改进、基于相对在险价值和下偏测度的套期保值优化以及套期保值的动态调整等问题。《人民币外汇市场风险管理研究》在规范模型方法研究的同时，以各个人民币外汇市场的报价数据为基础，进行了深入的实证研究。

【作者简介】

梁建峰，女，博士，中山大学岭南学院副教授，从事金融工程与金融风险管理方面科研教学工作，主要研究领域为投资组合优化、金融风险管理等。刘京军男，博士，中山大学岭南学院副教授，主要研究领域为数理金融、金融经济学、金融风险管理等。田凤平女，博士，中山大学国际商学院讲师，主要研究领域为国际金融、金融工程与风险管理及金融计量分析等。

【目录】

研究概述
上篇人民币外汇衍生品市场有效性研究
第一章基于半参数估计方法的远期外汇市场有效性研究
第一节引言
第二节模型和半参数估计方法
第三节人民币远期外汇市场有效性检验
第四节本章结论
第二章基于结构突变模型的外汇市场有效性研究
第一节引言
第二节外汇即期和远期协整关系及市场无偏性
第三节结构突变的协整模型及突变点检验
第四节结构突变检验结果分析
第五节人民币远期溢价水平估计
第六节本章结论

中篇人民币外汇市场的动态相关性研究
第三章人民币外汇市场的价格引导关系研究
——基于DAG理论和VECGranger检验
第一节引言
第二节文献回顾
第三节VECGranger检验模型与方法
第四节人民币外汇市场实证研究结果与分析
第五节本章结论
第四章基于双变量EGARCH模型的境内外人民币远期市场信息溢出效应研究
第一节引言
第二节文献回顾
第三节NDF与境内远期外汇市场的实证检验
第四节结论与启示
第五章基于DCC-（BV）EGARCH模型的人民币外汇市场动态相关性研究
第一节引言
第二节文献回顾
第三节实证检验与结果分析
第四节结论与启示
第六章人民币远期市场价格发现功能的实证研究
第一节引言
第二节文献回顾
第三节共因子的价格发现
第四节价格发现应用模型与方法
第五节人民币远期市场价格发现的实证检验
第六节本章结论

下篇人民币外汇衍生品套期保值研究
第七章境内外人民币远期市场套期保值效率研究
第一节引言
第二节文献回顾
第三节数据描述与研究方法
第四节人民币远期套期保值的实证研究
第五节实证结果分析及结论
第八章人民币外汇市场多期套期保值研究
第一节引言
第二节文献回顾
第三节多期套期保值研究模型与方法
第四节人民币远期多期套期保值实证分析
第五节本章结论
第九章基于动态GARCH模型的套期保值绩效研究
第一节引言
第二节文献回顾
第三节动态最优套期保值模型与绩效评价方法
第四节境内外人民币远期套期保值的实证分析
第五节本章结论
第十章基于相对VaR的最优套期保值比率研究
第一节引言
第二节相对VaR下的最优套期保值比率
第三节人民币远期套期保值效率比较
第四节本章结论
第十一章基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究
第一节引言
第二节LPM风险度量在套期保值中的应用
第三节分布拟合的基本方法
第四节人民币远期外汇市场的实证研究
第五节本章结论
总结