基于连续永续债券的新型基准利率市场机制研究

图书标准信息

• 作者 张夏 著
• 出版社 知识产权出版社
• 出版时间 2018-04
• 版次 1
• ISBN 9787513054676
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 140页
• 字数 180千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

本书系统梳理了当前国际上基准利率机制的主要模式，深入研究了连续永续债券设计与运用的基础理论与关键技术，提出了新型基准利率市场机制。本书研究对于基准利率突破期限有限和期限离散两大关键局限，建立基准利率市场与实体经济的直接互动具有指导意义。可供货币政策、金融市场以及金融工程等领域的教研人员和研究生阅读与参考。

【作者简介】

张夏，山东菏泽人，经济学博士。现就职于中国农业科学院农业信息研究所。腾云智库成员。曾先后就读中央财经大学、HofstraUniversity、中国人民大学。主要从事农业金融、金融创新与监管、金融科技等领域的研究。

【目录】

第1章引言…001

 

第2章利率的正演与反演理论…005

 

2.1利率度量方式的演进…005

 

2.2利率承载内涵的扩大…012

 

2.3市场利率的正演与反演…015

 

第3章基准利率理论与实践…021

 

3.1现有基准利率的分类…021

 

3.2基于央行业务的机制…026

 

3.3基于同业拆借的机制…034

 

3.4基于国债市场的机制…037

 

3.5基准利率的发展方向…042

 

3.6利率市场基准化理论…045

 

第4章连续永续债券的提出与设计…059

 

4.1基础合约设计…061

 

4.2递延合约设计…070

 

4.3双延合约设计…075

 

4.4组合合约设计…079

 

第5章连续永续债券的正反演研究…089

 

5.1递延合约的价格曲线正反演…089

 

5.2双延合约的价格曲面正反演…099

 

5.3正演实例分析…105

 

第6章结论和展望…115

 

6.1主要结论…115

 

6.2主要创新…117

 

6.3展望与建议…120

 

参考文献…123