期权定价实验教程(第2版)

图书标准信息

• 作者 宋斌
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2024-02
• 版次 2
• ISBN 9787302634508
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他

【内容简介】

:
现代经济活动中，不确定性日益增加，因此各种市场参与主体都有较强烈的规避风险的需求，金融衍生工具由此产生。期权定价作为金融衍生工具中最具代表性的内容，其重要性不言而喻。本书中的模型采用Excel、MATLAB、Python，以及C++与Excel-Addin结合等四种金融领域主流建模工具依次实现。
    本教程是中央财经大学国家级实验教学示范中心系列实验教材，同时也是管理科学与工程学院实验课程建设的重要组成部分。本教材在第1版的基础之上，增加了较多新的实验内容和软件操作界面。本教程可作为金融工程、投资、数理金融等专业本科生、研究生的教学用书，也可作为金融量化分析职业培训人员的参考用书。

【作者简介】

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宋斌，经济学博士，副教授(硕士生导师)，毕业于中央财经大学，师从王巾英教授。目前在中央财经大学管理科学与工程学院投资系任教，并担任系主任。主要研究领域为：衍生品定价及其数值计算、倒向随机微分方程在金融中的应用、利率期限结构建模、市场微观结构与订单动态研究、量化投资与高频交易策略开发。2005一2006年在美国史蒂文斯理工学院(StevensInstitute of Technology)技术管理学院作访问学者。完成国家级及省部级教材三本，在《中国科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统管理学报》、《系统科学与数学》、《系统工程》等国内外期刊上发表论文十几篇。主持及参与教育部及北京市哲学社会科学等基金项目。

【目录】

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第1章 二叉树期权定价的数值实验

1.1 理论基础

1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验

1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验

1.4 基于Python的二叉树期权定价的数值实验

1.5 基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验

第2章 连续时间BSM模型期权定价的数值实验

2.1 理论基础

2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验

2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验

2.4 基于Python的希腊字母的数值实验

2.5 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验

第3章 隐含波动率与波动率微笑的数值实验

3.1 理论基础

3.2 基于Excel的隐含波动率与波动率微笑的数值实验

3.3 基于MATLAB的隐含波动率与波动率微笑的数值实验

3.4 基于Python的隐含波动率的数值实验

3.5 基于Python波动率微笑实验——依托GUI绘制波动率微笑

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