Python金融风控策略实践

图书标准信息

• 作者 冯占鹏 姚志勇 编著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2023-06
• 版次 1
• ISBN 9787111724803
• 定价 89.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 228页
• 字数 280千字

【内容简介】

全书讲述风控策略的分析与挖掘，主要内容包括3部分：1，风控策略定义、策略全生命周期管理、策略分析方法论等；2，结合贷前、贷中、贷后、反欺诈各个场景要实现的金融风控目标，进行风控策略分析和挖掘实践；3，风控策略涉及的系统以及系统实现等，通过系统建设实现风控策略的提质增效。全书提供了完整的Python代码。 本书适合金融从业人员、金融专业的师生阅读，也可以供对金融感兴趣的人员、从事策略分析工作的人员阅读。

【作者简介】

冯占鹏，资深互联网金融风控从业人员，风控策略专家，具有多年零售信贷和小微信贷风控经历，曾参与和主导了贷前、贷中风控策略标准化、模块化、流程化建设，贷中客户风险管理体系0-1搭建，反欺诈贷前和贷中风控策略开发，反欺诈社交网络模型0-1搭建等，积累了丰富的经验。

姚志勇，南开大学统计/企业管理双硕士，资深金融风控专家。2005年起，先后就职于交通银行、美国eBay、中国平安等公司，拥有丰富的模型算法和策略开发经验。2010年出版《SAS编程与数据挖掘商业案例》，畅销至今。2015年进军互联网金融行业，对量化策略和模型有一整套开发和实战经验，并成功应用于业务实践。

【目录】

第1章 风控策略与风控场景概述 / １

１.１ 风控策略的定义 / １

１.２ 策略和模型的区别与联系 / ２

１.３ 策略全生命周期管理 / ３

１.３.１ 策略开发 / ３

１.３.２ 策略部署 / ５

１.３.３ 策略监控 / ５

１.３.４ 策略调优 / ５

１.３.５ 如何做好策略全生命周期管理 / ６

１.４ 贷前、 贷中、 贷后的划分及对应的风控场景 / ７

１.４.１ 贷前、 贷中、 贷后的划分 / ７

１.４.２ 贷前风控场景简介 / ８

１.４.３ 贷中风控场景简介 / １０

１.４.４ 贷后风控场景简介 / １２

１.５ 本章小结 / １３

第2章 风控策略开发 / １４

２.１ 策略类型划分 / １４

２.２ 单维度策略开发 / １６

２.２.１ 变量描述性统计分析和筛选 / １７

２.２.２ 变量分箱 / １９

２.２.３ 规则测算效果分析和筛选 / ２４

２.２.４ 规则泛化效果分析和筛选 / ２６

２.２.５ 待上线规则集合并泛化 / ３０

２.２.６ 基于 Ｐｙｔｈｏｎ 自动生成标准化分析结果文档 / ３０

２.２.７ 案例实践: 授信审批场景单维度策略开发 / ３６

２.３ 决策树 / ４８

２.３.１ 决策树原理 / ４８

２.３.２ 决策树生成 / ４９

２.３.３ 基于 Ｐｙｔｈｏｎ 生成决策树 / ５１

２.３.４ 基于 Ｐｙｔｈｏｎ 进行决策树规则自动抽取和解析 / ５８

２.４ 基于 ＣＡＲＴ 模型进行多维度策略开发 / ６１

２.４.１ 构建多维度策略变量池 / ６１

２.４.２ 利用组合加随机数的方式批量生成决策树并进行规则抽取和解析 / ６２

２.４.３ 规则测算效果分析和筛选 / ６３

２.４.４ 规则泛化效果分析和筛选 / ６３

２.４.５ 待上线规则集合并泛化 / ６４

２.４.６ 案例实践: 授信审批场景多维度策略开发 / ６４

２.５ 策略自动化开发系统 / ８８

２.６ 策略评审 / ８８

２.６.１ 策略评审流程 / ８８

２.６.２ 档案管理 / ８９

２.６.３ 案例实践: 策略评审文档设计和撰写 / ８９

２.７ 本章小结 / ９１

第3章 风控策略部署 / ９２

３.１ 策略部署流程 / ９２

３.２ 提交策略部署需求 / ９２

３.２.１ 策略部署轮次设计 / ９３

３.２.２ 标准化规则编码设计 / ９４

３.３ 策略部署 / ９６

３.３.１ 决策引擎系统简介 / ９６

３.３.２ 基于决策引擎进行策略部署 / ９６

３.４ 策略部署结果验证 / ９７

３.４.１ 测试验证 / ９８

３.４.２ 回溯比对 / ９８

３.５ 案例实践: 策略部署文档设计和撰写 / ９８

３.６ 本章小结 / １００

第4章 风控策略监控及调优 / １０１

４.１ 基于策略监控报表进行策略监控和调优 / １０１

４.１.１ 策略微观监控和调优 / １０１

４.１.２ 案例实践: 单维度策略效能监控和调优 / １０５

４.１.３ 策略宏观监控和调优 / １０６

４.１.４ 案例实践: 基于 Ｖｉｎｔａｇｅ 报表预测年化损失率 / １１２

４.２ ＡＢ 测试和随机测试在策略监控和调优中的应用 / １１６

４.２.１ ＡＢ 测试 / １１７

４.２.２ ＡＢ 测试应用举例 / １１７

４.２.３ 随机测试 / １１９

４.２.４ 随机测试应用举例 / １１９

４.３ 基于 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 分析新旧策略更替的影响 / １２１

４.３.１ Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 简介 / １２１

４.３.２ 基于 Ｓｗａｐ Ｓｅｔ 评估新旧策略效能 / １２２

４.３.３ Ｓｗａｐ ｉｎ 客群分析指标的近似估计 / １２３

４.４ 本章小结 / １２３

第5章 贷前风控策略 / １２４

５.１ 贷前风控目标 / １２４

５.２ 贷前风控数据源 / １２５

５.２.１ 客户贷款时提供的数据 / １２５

５.２.２ 金融机构自身拥有的数据 / １２６

５.２.３ 征信数据 / １２７

５.２.４ 第三方数据 / １２９

５.３ 贷前风控模型体系和模型在策略中的应用 / １３１

５.３.１ 信用模型体系和模型在策略中的应用 / １３３

５.３.２ 反欺诈模型体系和模型在策略中的应用 / １３６

５.３.３ 如何在贷中应用贷前模型 / １３７

５.４ 贷前策略审批流程和统一额度管理 / １３８

５.４.１ 贷前策略审批流程 / １３８

５.４.２ 统一额度管理 / １３９

５.５ 预授信策略 / １４０

５.６ 授信审批策略 / １４０

５.６.１ 授信审批策略决策流 / １４１

５.６.２ 授信审批策略类型 / １４４

５.６.３ 授信审批策略的开发、 部署、 监控和调优 / １４４

５.７ 定额策略 / １４５

５.７.１ 定额策略的开发、 部署、 监控和调优 / １４５

５.７.２ 案例实践: 基于客户风险评级的定额策略 / １４６

５.７.３ 案例实践: 基于收入和负债的定额策略 / １４８

５.８ 定价策略 / １５０

５.８.１ 定价策略的开发、 部署、 监控和调优 / １５０

５.８.２ 案例实践: 实现利润化的定价策略 / １５２

５.９ 人工审核策略 / １５４

５.１０ 本章小结 / １５５

第6章 贷中风控策略与客户运营体系 / １５６

６.１ 贷中风控目标 / １５６

６.２ 贷中风控数据源 / １５７

６.３ 贷中模型体系和模型在策略中的应用 / １５８

６.３.１ 信用模型体系和模型在策略中的应用 / １５９

６.３.２ 反欺诈模型体系和模型在策略中的应用 / １５９

６.３.３ 运营模型体系和模型