民主进程与金融市场：资产定价政治学

图书标准信息

• 作者 威廉·本哈德、戴维·利朗 著；李义超、益智 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2012-09
• 版次 1
• ISBN 9787300158877
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 249页
• 字数 252千字
• 丛书 当代世界学术名著

【内容简介】

《民主进程与金融市场：资产定价政治学》威廉·本哈德、戴维·利朗检验了在何种条件下选举、组阁、政府解散等民主事件会影响资产市场。类似事件越是缺乏可预测性。市场越是容易在低迷状态下宽幅震荡。反之。若市场主体能够预测事件结果，则市场不会发生异常波动。总之，政治预期决定着政治进程的市场反应。每当相关信息导致市场主体改变其对政治态势判断之时，他们就会重新配置自己的资产组合，并彻底改变其市场行为。为了准确反映政治信息，本哈德教授和利朗教授使用了各种精致的政治进程模型。为了反映政治事件对货币、股票、债券市场的冲击，他们借鉴了各种市场行为模型，包括有效市场假设（EMH）、资本资产定价模型（CAPM）以及套利定价理论（APT）。本书适于政治学、经济学、金融学等学科的专家、研究生、高年级本科生阅读

【作者简介】

威廉•本哈德教授现任伊利诺伊大学香槟分校的政治科学系主任，他先后在《美国政治科学》、《美国政治科学评论》、《国际组织》、《国际研究》、《政治学》以及《政治科学》等著名杂志上发表多篇论文。
    戴维•利朗是科罗拉多大学行为科学研究所政治科学教授，利郎教授曾任教于威廉玛丽学院、北得克萨斯大学，先后在《美国政治科学》、《政治科学》、《国际金融与经济》、《国际组织》以及《国际研究》等杂志上发表多篇论文。
    本哈德教授和利朗教授是长期合作伙伴，本书是他们合作成果的结晶。作为本书的核心内容，他们的合作成果“市场何时起舞:股票、债券与内阁构成”、“累积异常收益及其方差:组阁谈判与金融市场”分别获得美国政治学会的富兰克林•L•伯德特Pi Sigma Alpha奖和中西部政治学会的罗伯特•H•杜尔奖。

【目录】

第一章引言
第二章民主进程与政治风险：来自外汇市场的证据
第三章市场何时起舞：股票、债券和内阁组建
第四章政治可预测性的跨国金融效应
第五章内阁解散与利率行为
第六章谈判和债券：奥地利和新西兰的组阁进程及国债市场
第七章时间、股票和佛罗里达：2000年总统大选和股票市场波动性
第八章民调与英镑：英国的汇率行为和公众舆论
第九章结论：政治预测与金融市场行为
参考文献
术语表
译者后记