商业银行信用风险管理

图书标准信息

• 作者 徐晓肆 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2017-04
• 版次 1
• ISBN 9787514177640
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 217页
• 字数 260千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《商业银行信用风险管理》对信用风险管理的发展现状进行了较详细的论述，介绍了当前信用风险度量与管理的一些前沿理论与方法，包括企业破产预测的支持向量机法，适合中国商业银行特色的内部评级体系建立理论、方法与模型，信用风险评估模型中的相关性分析理论与方法，copula相关理论、计算方法及其在信用风险管理中的应用等，对信用风险管理研究具有重要参考价值。

【作者简介】

陈立文，博士，教授，博士生导师，河北省教学名师，河北省人大常委，河北省督学，俄罗斯圣彼得堡国立财经大学访问学者。现任河北工业大学教师发展中心主任、国际教育教学中心副主任、项目管理研究所所长、工商管理博士后科研流动站主任、技术经济及管理专业博士点负责人、技术经济及管理河北省重点学科建设项目负责人等。兼任河北省学位委员会经济学评议组召集人；河北省高等学校管理科学与工程教学指导委员会副主任委员；中国技术经济学会理事，中国（双法）项目管理研究委员会委员，中国灾害防御协会风险分析专业委员会理事，天津市数量经济学会副理事长，天津市技术经济和管理现代化研究会副理事长，河北省技术经济与管理现代化研究会副理事长等。曾获得天津青年科技奖。是河北省高校百名优秀创新人才和河北省新世纪“三三三人才工程”人才。主持教改项目和本科教学工程（质量工程）项目40余项，教研成果获省级奖近10项；主持科研项目80余项，科研成果获省级奖近10项。出版学术专著16部、高校规划教材7部；发表教研论文近40篇、科研论文200余篇。主要研究方向：技术经济与投资决策，项目管理与风险控制，金融工程与风险管理，高等教育管理与教师教学发展。

【目录】

第1章 绪论
1．1 研究的背景、目的和意义
1．2 国内外信用风险管理的研究现状
1．3 本书主要内容

第2章 企业破产预测
2．1 统计分析方法
2．2 人工神经网络预测方法
2．3 支持向量机（Support Vector Machine，SVM）
2．4 现金流风险对企业系统风险的反作用影响
2．5 总结

第3章 违约损失率
3．1 相关定义
3．2 银行贷款
3．3 回收率的历史和决定因素
3．4 不可交易债务的回收率
3．5 随机回收率的重要性
3．6 回收率函数的拟合
3．7 从证券价格中提取回收率
3．8 总结

第4章 信用风险相关性
4．1 线性相关性
4．2 秩相关性
4．3 copula函数的基本理论
4．4 copula函数的构造方法
4．5 阿基米德族copula函数
4．6 尾部相关性的研究
4．7 总结

第5章 信用风险组合模型
5．1 信用风险组合模型的作用
5．2 模型的分类
5．3 商业信用风险模型
5．4 商业模型的优点与缺点
5．5 其他模型
5．6 风险调整后绩效的度量方法（RAPM）
5．7 计算组合损失的压力测试法
5．8 总结
……

第6章 信用风险定价模型
第7章 商业银行内部评级体系
第8章 商业银行资本金管理

参考文献
后记