基于宏观经济的信用风险度量与管理

图书标准信息

• 作者 郭培栋
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2018-11
• 版次 1
• ISBN 9787514161113
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 页数 150页
• 字数 140千字

【内容简介】

郭培栋著的《基于宏观经济的信用风险度量与管理》对基于宏观经济的信用风险和相关衍生产品进行了定价建模分析。首先对考虑宏观经济变量、汇率风险和波动率风险的企业可违约债券的价格进行建模计算，其次对具有路径依赖和双币种特征的博弈期权进行了定价分析。本书的内容可以看着是对金融产品定价建模过程提供了一个详实的案例，本书涉及到的数学知识包括偏微分方程、随机分析和概率统计等。
本书对金融工程专业的研究生和金融管理等相关领域的实际工作者具有一定的参考价值。

【作者简介】

郭培栋（1973-）：男，湖北黄冈人，博士，副教授．现就职于上海工程技术大学管理学院。毕业于上海财经大学学校金融数学与金融工程专业。主要研究领域涉及金融工程、风险管理以及金融衍生品定价等方面。主持和参与了教育部社科基金项目、国家自科基金项目、国家社科基金项目和上海市政府决策咨询课题等多项。在SSCI、CSSCI及CSCD等核心期刊上发表论文十余篇。

【目录】

章 引言
节 研究的背景和意义
第二节 现代信用风险研究概述
第三节 研究的基本思路与方法
第二章 信用风险定价理论概述
节 信用风险定价模型的基本理论
第二节 衍生产品定价基本知识
第三章 考虑宏观经济因素的可违约债券定价
节 基本假设
第二节 债券定价公式
第三节 数值分析
第四节 实证分析
第四章 考虑汇率风险的可违约债券定价模型
节 定价模型
第二节 定价公式
第三节 违约概率与信用价差
第四节 数值模拟
第五章 随机波动率下可违约债券定价
节 随机波动率模型
第二节 随机波动率下欧式期权的定价
第三节 随机波动率下可违约债券的定价
第四节 约化模型下可违约债券定价
第六章 博弈期权的定价研究
节 定价行为
第二节 定价公式
第三节 一般情形下永久博弈期权的定价公式
第四节 回望情形下永久博弈期权
第五节 回望情形下一般博弈期权
第六节 双币种博弈期权
第七章 结论
参考文献