金融计算与编程：基于MATLAB的应用（第二版）

图书标准信息

• 作者 曹志广 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2017-10
• 版次 2
• ISBN 9787564227272
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 465页
• 字数 638千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融市场与风险管理系列教材

【内容简介】

　　《金融计算与编程：基于MATLAB的应用（第二版）》第一版于2013年5月出版，得到了广大师生的肯定，许多兄弟院校老师将《金融计算与编程：基于MATLAB的应用（第二版）》作为“金融计算”课程的教材。《金融计算与编程：基于MATLAB的应用（第二版）》第二版做了如下修改：
　　（1）订正了第一版中的多处文字和公式表述错误。
　　（2）为每一章增加了课后复习和思考题，方便教师的教学工作。
　　（3）新增了第十三章“数据挖掘偏差检验方法及其应用”。
　　（4）对部分章节内容做了拓展和延伸。
　　《金融计算与编程：基于MATLAB的应用（第二版）》内容主要针对金融领域的研究人员，在实际金融市场中应用金融理论进行量化投资分析的从业人员，以及有可能从事金融领域研究或应用的金融专业的高年级本科生、硕士和博士研究生。其中，第一章到第三章的内容为基础篇，第四章到第十三章的内容为金融领域中的应用篇。每章的具体内容如下：
　　第一章介绍MATLAB的基本入门知识。第二章介绍计算中的误差问题。第三章是数据的读入和基本的统计分析。第四章是回归分析。第五章是金融分析中的优化问题。第六章是极大似然估计。第七章是广义矩估计。第八章是金融资产收益率的波动率估计。第九章是风险价值和条件风险价值的估计。第十章是利率曲线估计。第十一章是期权定价的数值方法。第十二章是状态空间模型在金融中的应用。第十三章是数据挖掘偏差检验方法及其应用。
　　需要读者注意的是，书中的某些函数可能在低一些版本的MATLAB环境下无法运行，另外，由于MATLAB版本更新比较快，书中的一些函数在比较新的MATLAB版本中可能无法使用，具体参见MATLAB版本的更新说明。

【目录】

1 MATLAB入门
1．1 MATLAB简介
1．2 MATLAB编程基础
1．3 编写MATLAB函数
1．4 一个浑沌游戏
1．5 提高MATLAB的运算效率
1．6 商品交换的例子
复习与思考题
参考答案

2 数值计算中的误差和误差传播
2．1 认识计算机如何存储数字
2．2 误差问题的认识
2．3 误差的来源
2．4 误差的度量
2．5 运算中的误差传递
2．6 误差控制
复习与思考题
参考答案

3 数据的读入和基本统计分析
3．1 金融分析中常见的数据格式
3．2 常见的数据获取方式
3．3 EXCEL数据文件的读取
3．4 文本数据文件的读取
3．5 CSV格式和ASCII格式数据的读取
3．6 通过网络获取数据
3．7 数据的预处理
3．8 数据的描述性统计分析
3．9 样本分布
3．10 产生常见分布的随机数及分布检验
3．11 自助法(Bootstrap)
3．12 时间序列的基本统计分析
3．13 常见的假设检验统计方法
3．14 主成分分析方法
3．15 因子分析
复习与思考题
参考答案

4 回归分析
4．1 MATLAB在处理回归分析中的优势
4．2 线性回归
4．3 非线性回归
4．4 核回归
4．5 Fama-MacBeth回归
4．6 分位数回归
4．7 面板数据回归
4．8 我国股票市场日历效应检验
4．9 基于线性回归的方差分解
4．10 回归分析中一些常见问题的讨论
复习与思考题
参考答案

5 金融分析中的优化问题
5．1 线性规划问题
5．2 二次规划问题
5．3 无约束非线性函数最优化问题
5．4 约束非线性函数最优化问题
5．5 局部最优值和全局最优值
5．6 优化问题的金融应用：信息交易模型的最优参数估计
复习与思考题
参考答案

6 极大似然估计
6．1 极大似然估计基本原理
6．2 极大似然估计的MATLAB函数
6．3 基于EM算法的混合正态分布参数估计
6．4 二元选择回归问题中的参数估计
6．5 受限因变量回归模型的参数估计
6．6 上证综合指数收益率广义双曲线分布的极大似然估计
6．7 MP模型的极大似然估计
复习与思考题
参考答案

7 广义矩估计
7．1 广义矩估计的基本原理
7．2 广义矩估计的参数估计
7．3 广义矩估计的MATLAB函数
7．4 广义矩估计的应用
复习与思考题
参考答案

8 波动率的估计
8．1 历史波动率
8．2 移动平均模型
8．3 指数加权平均模型
8．4 ARCH模型
8．5 GARCH模型
8．6 多元GARCH模型
8．7 GARCHSK模型
8．8 波动率估计的应用：股指期货的套利交易
复习与思考题
参考答案

9 风险价值和条件风险价值的估计
9．1 VaR和CVaR的定义
9．2 基于Cornish-Fisher展开式的VaR和CVaR
9．3 基于正态分布的VaR和CVaR
9．4 基于蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR
9．5 基于历史模拟的VaR和CVaR
9．6 极值理论与VaR和CVaR
9．7 均值一方差有效前沿与均值一VaR及均值一CVaR有效前沿
9．8 不同VaR模型套期保值效果的比较
复习与思考题
参考答案

10 远期利率曲线估计
10．1 即期利率与远期利率
10．2 样条法估计利率曲线
10．3 Svensson模型估计利率曲线
复习与思考题
参考答案

11 期权定价的数值方法
11．1 二叉树
11．2 三叉树
11．3 二叉树与期权定价
11．4 蒙特卡罗模拟和期权定价
11．5 有限差分方法和期权定价
11．6 期权定价的应用：银行理财产品的定价
11．7 期权定价的应用：累积股票期权的定价
复习与思考题
参考答案

12 状态空间模型在金融中的应用
12．1 状态空间模型
12．2 状态空间模型与其他时间序列模型
12．3 卡曼滤波与不可观测变量的估计
12．4 卡曼滤波的MATLAB程序
12．5 状态空间模型的参数估计
12．6 应用状态空间模型研究我国封闭式基金的折价行为
12．7 我国ETF基金的折溢价行为及波动性研究①
复习与思考题
参考答案

13 数据挖掘偏差的检验方法和应用
13．1 数据挖掘和数据挖掘偏差的检验方法
13．2 数据挖掘偏差检验的MATLAB函数
13．3 数据挖掘偏差和技术交易规则在我国股票市场的有效性
复习与思考题
参考答案
参考文献