金融衍生工具（经管类专业学位研究生主课程系列教材）

图书标准信息

• 作者 蒋祥林 著
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2019-11
• 版次 1
• ISBN 9787309143294
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 503页
• 字数 718千字

【内容简介】

本教材分为紧密联系的三个部分。第一部分介绍国内外金融衍生品的发展和各种金融衍生产品；第二部分阐述金融衍生工具定价和分析所需的随机过程和随机微积分理论基础、金融衍生工具定价理论方法；第三部分阐述金融衍生品的创新开发、应用实践与建模技术。本教材将从以下几个方面突出以下两个特色。第一方面，除了考察国际上成熟金融市场的金融衍生品外，还将重点介绍近年来中国金融市场上金融衍生品创新发展和应用；第二，除了阐述金融衍生品的理论知识外，将结合VB计算机编程，介绍金融衍生品建模和金融计算技术。 

【目录】

章金融衍生工具概述
节金融衍生工具的概念和类型
一、金融衍生工具的概念
二、金融衍生工具的分类
三、基本金融衍生工具
四、信用衍生工具
五、嵌入式衍生工具与结构化衍生工具
六、其他金融衍生工具
第二节金融衍生工具的发展历程
一、国际金融衍生工具的发展：回顾与现状
二、我国金融衍生工具的发展：回顾、现状
第三节金融衍生工具交易类型及其意义
一、风险对冲交易及其意义
二、金融衍生工具套利交易策略及在价格发现中意义
三、市场中策略的创新和资源配置
四、衍生工具投机交易及其意义
重要概念
题与思题
第二章场外衍生工具市场
节场外金融衍生工具市场概述
一、场外衍生工具概览
二、场外衍生工具市场概况
三、我国场外衍生工具市场概览
第二节场外衍生工具市场的结构与运作模式
一、市场参与者
二、清算模式
三、交易场所/台
三、标准化律文本
四、2008年金融危机后场外衍生工具市场监管
第三节远期市场
一、远期合约的定义
二、远期合约的种类
第四节互换市场
一、互换定义与种类
二、互换市场的产生与发展
三、互换市场交易机制
第五节场外期权
一、场外期权的定义与种类
二、场外期权的发展与现状
第六节信用衍生工具
一、信用衍生产品的概念
二、信用衍生产品市场的发展
三、信用衍生产品的投资者
四、信用衍生产品的种类
重要概念
题与思题
第三章场内衍生工具市场
节场内衍生品市场概述
一、场内场外衍生品市场界定
二、场内衍生品市场概况
三、中国期货市场的发展现状
第二节期货市场交易制度
一、期货合约的标准化条款
二、期货价格的收敛
三、制度和每结算制
四、期货交割与结算
五、交易指令的类型
六、期货市场的监管
第三节股指期货市场
一、股指期货市场的发展简史
二、股价指数期货的交易机制
第四节利率期货市场
一、利率期货的概念
二、利率期货的种类
三、利率期货市场的产生和发展
四、中国国债期货市场发展历史与现状
第五节外汇期货市场
一、外汇期货市场的产生和发展
二、外汇期货的概念
三、外汇期货合约
第六节期货市场的交易策略
一、投机策略
二、套保策略
三、套利策略
四、其他策略
第七节场内期权市场
一、期权市场的产生与发展
二、中国场内期权市场现状
三、期权交易所的交易制度和清算制度
重要概念
题与思题
第四章金融衍生产品定价和方
节复利和无风险资产
一、复利
二、无风险资产
第二节无套利定价
一、空交易与无风险套利
二、无套利均衡价格与无套利定价
三、无套利定价例子：二树期权定价
第三节状态价格定价和风险中定价
一、状态价格定价
二、风险中定价
第四节鞅定价方
一、风险资产不支付红利情形下的鞅定价
二、风险资产支付红利情形下的鞅定价
第五节贴现因子与资产定价
一、贴现因子的概念与质
二、市场、无套利与贴现因子
三、跨期消费—投资均衡定价与贴现因子
第六节衍生产品定价中的等价鞅测度变换
一、概率测度的概念
二、等价概率测度变换
三、等价鞅测度变换与资产定价
四、鞅定价的运用：欧式期权的例子
重要概念
题与思题
第五章连续时间模型
节布朗运动
一、布朗运动概念的提出
二、布朗运动的定义与质
三、布朗运动的二阶变差
第二节ito过程和ito引理
一、ito过程与ito积分
二、ito积分
三、ito引理
四、几何布朗运动
第三节计价物和等价鞅测度变换
一、girsanov定理与布朗运动的等价鞅测度
二、资产价格的等价鞅测度变换
第四节几何布朗运动的尾部概率
一、不同计价物概率测度下资产价格的对数表示式
二、尾部概率计算
第五节几何布朗运动的乘积和比值的波动率
一、乘积形式波动率
二、比值形式的波动率
重要概念
题与思题
第六章远期与期货的定价
节远期与期货的鞅定价
一、投资型资产与消费型资产
二、远期和期货鞅定价分析
第二节期货和远期无套利定价
一、无套利定价方
二、无收益资产远期合约的定价
三、支付已知现金收益资产远期合约的定价
四、支付已知收益率资产远期合约的定价
第三节商品期货定价
一、投资类商品的期货定价
二、消费类商品的期货定价
三、便利
……